PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOJ.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOJ.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOJ.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - MWOJ.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOJ.DE returned 18.57%/yr vs 18.95%/yr for AUM5.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MWOJ.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOJ.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOJ.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.

MWOJ.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.02%
1 год
23.95%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOJ.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MWOJ.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc		9.96%4.55%31.40%25.52%-6.87%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%22.64%-7.23%

Correlation

The correlation between MWOJ.DE and AUM5.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.92

The correlation between MWOJ.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с MWOJ.DE:
MWOJ.DE с IBCY.DEMWOJ.DE с 6PSE.DEMWOJ.DE с ETLS.DEMWOJ.DE с 4UBI.DEMWOJ.DE с 6AQQ.DEMWOJ.DE с FLXU.DEMWOJ.DE с USUE.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

MWOJ.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOJ.DE
Ранг доходности на риск MWOJ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOJ.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOJ.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.20

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.01

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.57

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

12.74

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOJ.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOJ.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOJ.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOJ.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.20

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.96

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MWOJ.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка MWOJ.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOJ.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOJ.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-33.66%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-7.15%

-12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-23.30%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.46%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.00%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

2.01%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOJ.DE и AUM5.DE

Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что MWOJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOJ.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.63%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.61%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

11.64%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.19%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.07%

+3.27%

Сравнение комиссий MWOJ.DE и AUM5.DE

MWOJ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOJ.DE и AUM5.DE

Ни MWOJ.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MWOJ.DE and AUM5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOJ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOJ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.

MWOJ.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUM5.DE is S&P 500. MWOJ.DE tracks MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for MWOJ.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOJ.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор