Сравнение MWEP.L с IQCY.L
MWEP.L (Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc) and IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds - MWEP.L tracks the MSCI World Equal Weighted Index while IQCY.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past year, MWEP.L returned 19.96% vs 49.61% for IQCY.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWEP.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for IQCY.L.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и IQCY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWEP.L торгуется в GBp, в то время как IQCY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQCY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 30.19%.
MWEP.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQCY.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 92.20%
- 5 лет*
- 48.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWEP.L и IQCY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 8.08% | 13.60% | 4.59% |
IQCY.L Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 30.19% | 14.12% | 10.80% |
Correlation
The correlation between MWEP.L and IQCY.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between MWEP.L and IQCY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWEP.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
IQCY.L
Сравнение MWEP.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | IQCY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 5.29 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 15.92 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.10 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.39 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и IQCY.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки IQCY.L в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и IQCY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWEP.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -22.65% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.40% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.35% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.23% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.13% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и IQCY.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) составляет 2.63%, в то время как у Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQCY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 6.49% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 12.58% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 16.06% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 131.45% | -119.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 119.50% | -107.36% |
Сравнение комиссий MWEP.L и IQCY.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQCY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и IQCY.L
Ни MWEP.L, ни IQCY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MWEP.L and IQCY.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWEP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWEP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.
MWEP.L tracks MSCI World Equal Weighted Index, while IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for MWEP.L and 0.45% for IQCY.L.
Подберите оптимальное распределение для MWEP.L и IQCY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор