PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MVPS с IQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVPS и IQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MVPS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Thematic All-Stars ETF (MVPS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.10%
10.43%
MVPS
IQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVPS:

0.91

IQM:

1.41

Коэф-т Сортино

MVPS:

1.32

IQM:

1.92

Коэф-т Омега

MVPS:

1.17

IQM:

1.25

Коэф-т Кальмара

MVPS:

0.59

IQM:

1.89

Коэф-т Мартина

MVPS:

4.38

IQM:

6.11

Индекс Язвы

MVPS:

4.74%

IQM:

5.76%

Дневная вол-ть

MVPS:

22.83%

IQM:

25.06%

Макс. просадка

MVPS:

-51.36%

IQM:

-44.91%

Текущая просадка

MVPS:

-15.15%

IQM:

-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, MVPS показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 34.61%.


MVPS

С начала года

20.35%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

17.10%

1 год

20.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IQM

С начала года

34.61%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

10.42%

1 год

35.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVPS и IQM

MVPS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии MVPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MVPS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Thematic All-Stars ETF (MVPS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVPS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.911.41
Коэффициент Сортино MVPS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.321.92
Коэффициент Омега MVPS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.25
Коэффициент Кальмара MVPS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.591.89
Коэффициент Мартина MVPS, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.386.11
MVPS
IQM

Показатель коэффициента Шарпа MVPS на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91
1.41
MVPS
IQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPS и IQM

Ни MVPS, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
MVPS
Amplify Thematic All-Stars ETF
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MVPS и IQM

Максимальная просадка MVPS за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPS и IQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.15%
-2.34%
MVPS
IQM

Волатильность

Сравнение волатильности MVPS и IQM

Amplify Thematic All-Stars ETF (MVPS) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MVPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.49%
6.23%
MVPS
IQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab