Сравнение MVEU.L с FRXD.L
MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - MVEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEU.L returned 7.16%/yr vs 12.56%/yr for FRXD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVEU.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEU.L показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 12.87%.
MVEU.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 6.96%
FRXD.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVEU.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 9.39% | 11.66% | 11.79% | 10.66% | -12.67% | 21.67% | -3.86% | 22.42% | -3.82% | 1.93% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 12.87% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 17.27% | -4.30% | 24.47% | -9.31% | -0.60% |
Correlation
The correlation between MVEU.L and FRXD.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between MVEU.L and FRXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEU.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
MVEU.L
FRXD.L
Сравнение MVEU.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVEU.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 6.15 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 14.59 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVEU.L и FRXD.L
Максимальная просадка MVEU.L за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEU.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEU.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -35.42% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -3.30% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.78% | -10.26% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -14.39% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -3.86% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.39% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEU.L и FRXD.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что MVEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEU.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.22% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 6.79% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 8.70% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 11.24% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 13.50% | -1.35% |
Сравнение комиссий MVEU.L и FRXD.L
И MVEU.L, и FRXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEU.L и FRXD.L
MVEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
MVEU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVEU.L and FRXD.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEU.L and FRXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для MVEU.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор