Сравнение MVC.MC с LI.PA
MVC.MC (Metrovacesa S.A.) and LI.PA (Klepierre SA) are both stocks. MVC.MC operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while LI.PA operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, MVC.MC returned 22.36%/yr vs 14.85%/yr for LI.PA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVC.MC и LI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVC.MC показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у LI.PA с доходностью 5.84%.
MVC.MC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 27.68%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- —
LI.PA
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам MVC.MC и LI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVC.MC Metrovacesa S.A. | 20.24% | 23.28% | 16.98% | 37.67% | 13.05% | 30.93% | -30.97% | -18.60% | -30.69% |
LI.PA Klepierre SA | 5.84% | 28.66% | 17.45% | 24.13% | 11.69% | 18.41% | -42.43% | 34.58% | -14.30% |
Correlation
The correlation between MVC.MC and LI.PA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVC.MC vs. LI.PA — Ранг доходности на риск
MVC.MC
LI.PA
Сравнение MVC.MC c LI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metrovacesa S.A. (MVC.MC) и Klepierre SA (LI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVC.MC | LI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 1.75 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVC.MC | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MVC.MC и LI.PA
Максимальная просадка MVC.MC за все время составила -69.80%, что меньше максимальной просадки LI.PA в -79.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVC.MC и LI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVC.MC | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.80% | -79.99% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.87% | -11.08% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | -13.27% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -28.90% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -1.75% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.41% | -18.41% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 5.16% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVC.MC и LI.PA
Metrovacesa S.A. (MVC.MC) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Klepierre SA (LI.PA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MVC.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVC.MC | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.90% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 12.95% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.71% | 16.02% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 26.03% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 35.71% | -6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVC.MC и LI.PA
Дивидендная доходность MVC.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.46%, что больше доходности LI.PA в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 5.40% | 5.48% | 3.60% | 6.93% | 7.90% | 4.80% | 7.35% | 6.20% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
MVC.MC Metrovacesa S.A. | 19.46% | 16.88% | 7.86% | 8.17% | 25.90% | 11.17% | 0.00% | 3.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVC.MC и LI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metrovacesa S.A. и Klepierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVC.MC and LI.PA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MVC.MC и LI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор