PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUST с SCMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUST с SCMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) and SCMBX (DWS Managed Municipal Bond Fund) are both funds - MUST is a Money Market fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index, while SCMBX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, MUST returned 0.87%/yr vs 0.13%/yr for SCMBX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MUST charges 0.23%/yr vs 0.54%/yr for SCMBX.

Доходность

Сравнение доходности MUST и SCMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUST показывает доходность 1.60%, а SCMBX немного выше – 1.64%.

MUST

1 день
0.15%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
7.14%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—

SCMBX

1 день
0.25%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.06%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUST и SCMBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		1.60%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%6.67%8.35%2.72%
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		1.64%3.21%2.52%6.64%-12.83%2.09%4.72%8.93%2.32%

Correlation

The correlation between MUST and SCMBX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г.

0.45

The correlation between MUST and SCMBX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

DWS Managed Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MUST:
MUST с SHYDMUST с SCMBMUST с ITMMUST с EVIMMUST с BILMUST с FMHIMUST с JPST
Часто сравнивают с SCMBX:
SCMBX с JMUBSCMBX с MUNISCMBX с FUENXSCMBX с FUEMXSCMBX с VTEXSCMBX с MUBSCMBX с SWLGX

Доходность на риск

MUST vs. SCMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUST
Ранг доходности на риск MUST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCMBX
Ранг доходности на риск SCMBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c SCMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSTSCMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.38

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.66

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.41

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

7.99

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUST vs. SCMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SCMBX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и SCMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSTSCMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.38

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.27

-0.73

Просадки

Сравнение просадок MUST и SCMBX

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки SCMBX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и SCMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSTSCMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-18.17%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.96%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-7.02%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-18.17%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.57%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-2.23%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.89%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и SCMBX

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSTSCMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.22%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

2.31%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

3.02%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

4.41%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

4.32%

+1.27%

Сравнение комиссий MUST и SCMBX

MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SCMBX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и SCMBX

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SCMBX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		3.32%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%0.00%0.00%0.00%
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		3.74%4.46%3.49%2.64%2.36%3.27%3.57%4.32%3.42%3.31%3.87%3.99%

Часто задаваемые вопросы

MUST and SCMBX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUST has higher volatility (1.80%) compared to SCMBX (1.22%). In terms of maximum drawdown, MUST dropped -13.83% vs SCMBX's -18.17%.

SCMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUST и SCMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор