Сравнение MUNI с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
MUNI и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.45% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.47% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.50% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.50%.
MUNI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.19%
SCHY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHY
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.
Доходность на риск
MUNI vs. SCHY — Ранг доходности на риск
MUNI
SCHY
Сравнение MUNI c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.23 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.93 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.32 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 12.11 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.23 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.68 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHY
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCHY в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.29% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHY
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -24.04% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.11% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.52% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -5.00% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.50% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHY
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.10%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 5.38% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 9.03% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 13.95% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 13.23% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 13.23% | -9.38% |