PortfoliosLab logo
Сравнение MUNI с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUNI и SCHY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MUNI и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85%
19.78%
MUNI
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUNI:

0.38

SCHY:

1.04

Коэф-т Сортино

MUNI:

0.53

SCHY:

1.50

Коэф-т Омега

MUNI:

1.08

SCHY:

1.21

Коэф-т Кальмара

MUNI:

0.45

SCHY:

1.17

Коэф-т Мартина

MUNI:

1.46

SCHY:

2.59

Индекс Язвы

MUNI:

1.13%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

MUNI:

4.41%

SCHY:

13.64%

Макс. просадка

MUNI:

-11.15%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

MUNI:

-2.41%

SCHY:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 13.21%.


MUNI

С начала года

-0.63%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-0.46%

1 год

1.97%

5 лет

1.39%

10 лет

2.01%

SCHY

С начала года

13.21%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

6.65%

1 год

14.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUNI и SCHY

MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.


График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUNI: 0.35%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUNI и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUNI c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUNI, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MUNI: 0.38
SCHY: 1.04
Коэффициент Сортино MUNI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUNI: 0.53
SCHY: 1.50
Коэффициент Омега MUNI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MUNI: 1.08
SCHY: 1.21
Коэффициент Кальмара MUNI, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MUNI: 0.45
SCHY: 1.17
Коэффициент Мартина MUNI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MUNI: 1.46
SCHY: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
1.04
MUNI
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и SCHY

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SCHY в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
3.48%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.05%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и SCHY

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.41%
-0.38%
MUNI
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и SCHY

Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 3.23%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
8.69%
MUNI
SCHY