PortfoliosLab logo
Сравнение MUNI с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUNI и SCHP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности MUNI и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.89%
48.32%
MUNI
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUNI:

0.33

SCHP:

1.56

Коэф-т Сортино

MUNI:

0.46

SCHP:

2.21

Коэф-т Омега

MUNI:

1.07

SCHP:

1.28

Коэф-т Кальмара

MUNI:

0.39

SCHP:

0.68

Коэф-т Мартина

MUNI:

1.28

SCHP:

4.72

Индекс Язвы

MUNI:

1.12%

SCHP:

1.54%

Дневная вол-ть

MUNI:

4.40%

SCHP:

4.65%

Макс. просадка

MUNI:

-11.15%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

MUNI:

-2.60%

SCHP:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции MUNI уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.27% соответственно.


MUNI

С начала года

-0.82%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.60%

1 год

1.49%

5 лет

1.35%

10 лет

2.00%

SCHP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

7.25%

5 лет

1.55%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUNI и SCHP

MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.


График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUNI: 0.35%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUNI и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUNI c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUNI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MUNI: 0.33
SCHP: 1.56
Коэффициент Сортино MUNI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUNI: 0.46
SCHP: 2.21
Коэффициент Омега MUNI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUNI: 1.07
SCHP: 1.28
Коэффициент Кальмара MUNI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MUNI: 0.39
SCHP: 0.68
Коэффициент Мартина MUNI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MUNI: 1.28
SCHP: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHP равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
1.56
MUNI
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и SCHP

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SCHP в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
3.49%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и SCHP

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-4.07%
MUNI
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и SCHP

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.24%
2.19%
MUNI
SCHP