Сравнение MUNI с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
MUNI и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или SCHP.
Основные характеристики
| MUNI | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.89% | 3.10% |
| Дох-ть за 1 год | 6.85% | 6.38% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | -1.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.40% | 2.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.18% | 2.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 6.20 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 3.26% | 5.06% |
| Макс. просадка | -11.15% | -14.26% |
| Текущая просадка | -1.95% | -6.27% |
Корреляция
Корреляция между MUNI и SCHP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и SCHP
С начала года, MUNI показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUNI имеют среднегодовую доходность 2.18%, а акции SCHP немного впереди с 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и SCHP
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUNI c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и SCHP
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SCHP в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 4.05% | 3.63% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.57% | 2.37% | 2.37% | 2.20% | 1.91% | 2.30% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.82% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и SCHP
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и SCHP
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.