PortfoliosLab logo
Сравнение MUNI с BSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUNI и BSMO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MUNI и BSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF (BSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.87%
6.29%
MUNI
BSMO

Основные характеристики

Доходность по периодам


MUNI

С начала года

-0.40%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-0.23%

1 год

2.15%

5 лет

1.56%

10 лет

2.11%

BSMO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUNI и BSMO

MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSMO в 0.18%.


График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUNI: 0.35%
График комиссии BSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSMO: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUNI и BSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

BSMO
Ранг риск-скорректированной доходности BSMO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSMO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUNI c BSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF (BSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUNI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MUNI: 0.44
BSMO: 1.39
Коэффициент Сортино MUNI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUNI: 0.61
BSMO: 2.13
Коэффициент Омега MUNI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MUNI: 1.10
BSMO: 1.33
Коэффициент Кальмара MUNI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MUNI: 0.53
BSMO: 1.82
Коэффициент Мартина MUNI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MUNI: 1.69
BSMO: 21.18


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
1.39
MUNI
BSMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и BSMO

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как BSMO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
3.47%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%
BSMO
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
1.55%2.38%2.24%0.00%0.58%1.13%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и BSMO


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.18%
0
MUNI
BSMO

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и BSMO

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF (BSMO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
0
MUNI
BSMO