PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUNI с BSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI с BSMO

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF (BSMO).

MUNI и BSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. BSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2024 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUNI или BSMO.

Корреляция

Корреляция между MUNI и BSMO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MUNI и BSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF (BSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.16%
1.24%
MUNI
BSMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUNI:

0.35

BSMO:

1.51

Коэф-т Сортино

MUNI:

0.51

BSMO:

2.28

Коэф-т Омега

MUNI:

1.07

BSMO:

1.29

Коэф-т Кальмара

MUNI:

0.47

BSMO:

1.32

Коэф-т Мартина

MUNI:

1.32

BSMO:

12.42

Индекс Язвы

MUNI:

0.86%

BSMO:

0.20%

Дневная вол-ть

MUNI:

3.21%

BSMO:

1.61%

Макс. просадка

MUNI:

-11.15%

BSMO:

-9.06%

Текущая просадка

MUNI:

-1.86%

BSMO:

0.00%

Доходность по периодам

MUNI

С начала года

-0.33%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.16%

1 год

1.41%

5 лет

1.06%

10 лет

2.01%

BSMO

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.24%

1 год

2.54%

5 лет

0.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MUNI и BSMO

MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSMO в 0.18%.

MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
BSMO
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
График комиссии BSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUNI и BSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BSMO
Ранг риск-скорректированной доходности BSMO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSMO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUNI c BSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF (BSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUNI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.351.60
Коэффициент Сортино MUNI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.512.46
Коэффициент Омега MUNI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.32
Коэффициент Кальмара MUNI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.471.32
Коэффициент Мартина MUNI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.3221.49
MUNI
BSMO

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа BSMO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и BSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.35
1.60
MUNI
BSMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и BSMO

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности BSMO в 2.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.51%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%
BSMO
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF		2.38%2.38%2.24%0.00%0.58%1.13%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и BSMO

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки BSMO в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и BSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.86%
0
MUNI
BSMO

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и BSMO

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF (BSMO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.10%
0.13%
MUNI
BSMO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab