PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MULN с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MULN с NOBL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mullen Automotive, Inc. (MULN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MULN или NOBL.

Корреляция

Корреляция между MULN и NOBL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MULN и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mullen Automotive, Inc. (MULN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MULN:

-0.50

NOBL:

0.22

Коэф-т Сортино

MULN:

-7.65

NOBL:

0.44

Коэф-т Омега

MULN:

0.27

NOBL:

1.06

Коэф-т Кальмара

MULN:

-1.00

NOBL:

0.23

Коэф-т Мартина

MULN:

-1.17

NOBL:

0.72

Индекс Язвы

MULN:

85.42%

NOBL:

4.93%

Дневная вол-ть

MULN:

199.32%

NOBL:

15.18%

Макс. просадка

MULN:

-100.00%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

MULN:

-100.00%

NOBL:

-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, MULN показывает доходность -100.00%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции MULN уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -79.25% против 9.35% соответственно.

MULN

С начала года

-100.00%

1 месяц

-88.77%

6 месяцев

-100.00%

1 год

-100.00%

5 лет

-95.70%

10 лет

-79.25%

NOBL

С начала года

1.85%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-3.37%

1 год

3.26%

5 лет

12.88%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MULN и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MULN
Ранг риск-скорректированной доходности MULN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MULN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MULN c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mullen Automotive, Inc. (MULN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MULN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULN и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULN и NOBL

MULN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MULN
Mullen Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок MULN и NOBL

Максимальная просадка MULN за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULN и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MULN и NOBL

Mullen Automotive, Inc. (MULN) имеет более высокую волатильность в 36.03% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MULN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...