PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIFX с NWJCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIFX с NWJCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Fund (MUIFX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX).

MUIFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 11 мая 1933 г.. NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIFX и NWJCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Fund (MUIFX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIFX и NWJCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIFX
Nationwide Fund		-5.87%14.21%21.61%25.72%-19.09%25.37%22.59%30.95%-6.06%19.79%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		1.42%19.96%18.77%41.70%-21.56%25.46%24.25%33.67%0.51%31.31%

Доходность по периодам

С начала года, MUIFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции MUIFX уступали акциям NWJCX по среднегодовой доходности: 12.80% против 17.47% соответственно.

MUIFX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.70%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.80%

NWJCX

1 день
3.67%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.60%
1 год
28.37%
3 года*
22.50%
5 лет*
13.12%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Fund

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Часто сравнивают с MUIFX:
MUIFX с VOOMUIFX с NWHQXMUIFX с NWHVXMUIFX с GBIAXMUIFX с FNSTXMUIFX с NDMAXMUIFX с FEQHX
Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FSPGXNWJCX с FNCMX

Сравнение комиссий MUIFX и NWJCX

И MUIFX, и NWJCX имеют комиссию равную 0.65%.

MUIFX
Nationwide Fund
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Доходность на риск

MUIFX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIFX
Ранг доходности на риск MUIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIFX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Fund (MUIFX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIFXNWJCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.27

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.86

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.27

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

9.19

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIFX vs. NWJCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа NWJCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIFX и NWJCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIFXNWJCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.27

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между MUIFX и NWJCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIFX и NWJCX

Дивидендная доходность MUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.06%, что больше доходности NWJCX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIFX
Nationwide Fund		28.06%26.23%11.10%3.28%4.19%14.53%3.15%2.94%27.39%9.55%4.40%3.85%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		4.26%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MUIFX и NWJCX

Максимальная просадка MUIFX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIFX и NWJCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIFXNWJCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-31.31%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.75%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-31.31%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-31.31%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.88%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-5.17%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.15%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIFX и NWJCX

Текущая волатильность для Nationwide Fund (MUIFX) составляет 5.59%, в то время как у Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что MUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIFXNWJCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.82%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

14.27%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

22.74%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.44%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

21.37%

-3.09%