PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MTSS.ME с PLZL.ME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MTSS.MEPLZL.ME
Дох-ть с нач. г.-14.38%47.84%
Дох-ть за 1 год-21.47%38.47%
Дох-ть за 3 года-3.71%3.52%
Дох-ть за 5 лет3.79%18.43%
Дох-ть за 10 лет9.36%45.72%
Коэф-т Шарпа-0.721.53
Коэф-т Сортино-0.922.21
Коэф-т Омега0.861.28
Коэф-т Кальмара-0.590.99
Коэф-т Мартина-1.274.74
Индекс Язвы17.72%8.60%
Дневная вол-ть30.92%26.36%
Макс. просадка-74.31%-78.42%
Текущая просадка-37.26%-6.88%

Фундаментальные показатели


MTSS.MEPLZL.ME
Рыночная капитализацияRUB 519.88BRUB 1.52T
EPSRUB 27.66RUB 389.23
Цена/прибыль8.0613.60
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)RUB 492.17BRUB 1.53B
Валовая прибыль (12 мес.)RUB 281.02BRUB 1.13B
EBITDA (12 мес.)RUB 160.62BRUB 1.06B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MTSS.ME и PLZL.ME составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTSS.ME и PLZL.ME

С начала года, MTSS.ME показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у PLZL.ME с доходностью 47.84%. За последние 10 лет акции MTSS.ME уступали акциям PLZL.ME по среднегодовой доходности: 9.36% против 45.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.63%
8.96%
MTSS.ME
PLZL.ME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MTSS.ME c PLZL.ME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobile TeleSystems (MTSS.ME) и Public Joint Stock Company Polyus (PLZL.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTSS.ME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTSS.ME, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MTSS.ME, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MTSS.ME, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MTSS.ME, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MTSS.ME, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.43
PLZL.ME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLZL.ME, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLZL.ME, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLZL.ME, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLZL.ME, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLZL.ME, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.84

Сравнение коэффициента Шарпа MTSS.ME и PLZL.ME

Показатель коэффициента Шарпа MTSS.ME на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа PLZL.ME равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSS.ME и PLZL.ME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79
1.04
MTSS.ME
PLZL.ME

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSS.ME и PLZL.ME

Дивидендная доходность MTSS.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности PLZL.ME в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MTSS.ME
Mobile TeleSystems
20.32%13.74%14.37%12.41%12.93%8.96%10.92%9.42%10.04%11.99%14.67%6.04%
PLZL.ME
Public Joint Stock Company Polyus
2.75%1.94%0.00%5.01%3.19%4.32%5.15%5.59%0.00%0.00%0.00%3.37%

Просадки

Сравнение просадок MTSS.ME и PLZL.ME

Максимальная просадка MTSS.ME за все время составила -74.31%, что меньше максимальной просадки PLZL.ME в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSS.ME и PLZL.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.73%
-29.65%
MTSS.ME
PLZL.ME

Волатильность

Сравнение волатильности MTSS.ME и PLZL.ME

Текущая волатильность для Mobile TeleSystems (MTSS.ME) составляет 6.62%, в то время как у Public Joint Stock Company Polyus (PLZL.ME) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что MTSS.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLZL.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
8.29%
MTSS.ME
PLZL.ME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSS.ME и PLZL.ME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobile TeleSystems и Public Joint Stock Company Polyus. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в RUB за исключением показателей на акцию