PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTL.L с GOOD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTL.L с GOOD.L

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metals Exploration plc (MTL.L) и Good Energy Group plc (GOOD.L).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTL.L или GOOD.L.

Корреляция

Корреляция между MTL.L и GOOD.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MTL.L и GOOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metals Exploration plc (MTL.L) и Good Energy Group plc (GOOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.84%
88.10%
MTL.L
GOOD.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTL.L:

1.22

GOOD.L:

1.27

Коэф-т Сортино

MTL.L:

1.93

GOOD.L:

2.02

Коэф-т Омега

MTL.L:

1.24

GOOD.L:

1.31

Коэф-т Кальмара

MTL.L:

2.21

GOOD.L:

1.67

Коэф-т Мартина

MTL.L:

5.18

GOOD.L:

4.00

Индекс Язвы

MTL.L:

15.08%

GOOD.L:

17.39%

Дневная вол-ть

MTL.L:

64.77%

GOOD.L:

55.53%

Макс. просадка

MTL.L:

-73.39%

GOOD.L:

-67.88%

Текущая просадка

MTL.L:

-10.94%

GOOD.L:

-0.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTL.L:

£149.08M

GOOD.L:

£89.02M

EPS

MTL.L:

£0.05

GOOD.L:

-£0.39

PEG коэффициент

MTL.L:

0.00

GOOD.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MTL.L:

£91.15M

GOOD.L:

£97.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTL.L:

£17.74M

GOOD.L:

£23.64M

EBITDA (12 мес.)

MTL.L:

£96.72M

GOOD.L:

£4.87M

Доходность по периодам

С начала года, MTL.L показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у GOOD.L с доходностью 30.26%.

MTL.L

С начала года

6.54%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

6.54%

1 год

90.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOOD.L

С начала года

30.26%

1 месяц

22.76%

6 месяцев

96.78%

1 год

69.49%

5 лет

19.28%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTL.L и GOOD.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTL.L
Ранг риск-скорректированной доходности MTL.L, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTL.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTL.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTL.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTL.L, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTL.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
GOOD.L
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD.L, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD.L, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD.L, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD.L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTL.L c GOOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metals Exploration plc (MTL.L) и Good Energy Group plc (GOOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTL.L, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.211.11
Коэффициент Сортино MTL.L, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.921.86
Коэффициент Омега MTL.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.27
Коэффициент Кальмара MTL.L, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.291.44
Коэффициент Мартина MTL.L, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.213.70
MTL.L
GOOD.L

Показатель коэффициента Шарпа MTL.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOD.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTL.L и GOOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.21
1.11
MTL.L
GOOD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTL.L и GOOD.L

MTL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 69.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTL.L
Metals Exploration plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOD.L
Good Energy Group plc		69.79%90.91%81.74%141.67%30.93%0.00%170.62%352.94%180.82%120.44%162.10%156.40%

Просадки

Сравнение просадок MTL.L и GOOD.L

Максимальная просадка MTL.L за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки GOOD.L в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTL.L и GOOD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.99%
-0.31%
MTL.L
GOOD.L

Волатильность

Сравнение волатильности MTL.L и GOOD.L

Текущая волатильность для Metals Exploration plc (MTL.L) составляет 17.73%, в то время как у Good Energy Group plc (GOOD.L) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что MTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.73%
19.39%
MTL.L
GOOD.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTL.L и GOOD.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metals Exploration plc и Good Energy Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в GBp за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab