PortfoliosLab logo
Сравнение MSOS с AVNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSOS и AVNT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MSOS и AVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Avient Corporation (AVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.53%
35.43%
MSOS
AVNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOS:

-0.86

AVNT:

-0.52

Коэф-т Сортино

MSOS:

-1.40

AVNT:

-0.55

Коэф-т Омега

MSOS:

0.83

AVNT:

0.93

Коэф-т Кальмара

MSOS:

-0.70

AVNT:

-0.41

Коэф-т Мартина

MSOS:

-1.26

AVNT:

-1.24

Индекс Язвы

MSOS:

53.30%

AVNT:

15.83%

Дневная вол-ть

MSOS:

78.19%

AVNT:

38.02%

Макс. просадка

MSOS:

-96.20%

AVNT:

-89.80%

Текущая просадка

MSOS:

-94.86%

AVNT:

-39.86%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -25.72%, что значительно ниже, чем у AVNT с доходностью -17.02%.


MSOS

С начала года

-25.72%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

-62.01%

1 год

-67.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVNT

С начала года

-17.02%

1 месяц

-14.67%

6 месяцев

-29.06%

1 год

-20.27%

5 лет

12.29%

10 лет

0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOS и AVNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

AVNT
Ранг риск-скорректированной доходности AVNT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVNT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOS c AVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Avient Corporation (AVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSOS, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSOS: -0.86
AVNT: -0.52
Коэффициент Сортино MSOS, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSOS: -1.40
AVNT: -0.55
Коэффициент Омега MSOS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MSOS: 0.83
AVNT: 0.93
Коэффициент Кальмара MSOS, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSOS: -0.70
AVNT: -0.41
Коэффициент Мартина MSOS, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSOS: -1.26
AVNT: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AVNT равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и AVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.52
MSOS
AVNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и AVNT

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVNT
Avient Corporation
3.14%2.56%2.41%2.85%1.57%2.04%2.14%2.52%1.33%1.54%1.32%0.90%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и AVNT

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки AVNT в -89.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и AVNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.86%
-39.86%
MSOS
AVNT

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и AVNT

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Avient Corporation (AVNT) с волатильностью 24.58%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
24.58%
MSOS
AVNT