PortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с MSFU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFL и MSFU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности MSFL и MSFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.39%
-7.70%
MSFL
MSFU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFL:

-0.03

MSFU:

-0.05

Коэф-т Сортино

MSFL:

0.37

MSFU:

0.33

Коэф-т Омега

MSFL:

1.05

MSFU:

1.04

Коэф-т Кальмара

MSFL:

-0.00

MSFU:

-0.03

Коэф-т Мартина

MSFL:

-0.00

MSFU:

-0.06

Индекс Язвы

MSFL:

23.92%

MSFU:

24.39%

Дневная вол-ть

MSFL:

51.16%

MSFU:

51.05%

Макс. просадка

MSFL:

-47.70%

MSFU:

-48.11%

Текущая просадка

MSFL:

-21.89%

MSFU:

-23.15%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью 0.72%.


MSFL

С начала года

1.85%

1 месяц

24.32%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-1.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFU

С начала года

0.72%

1 месяц

23.92%

6 месяцев

-1.37%

1 год

-2.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSFL и MSFU

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSFU в 1.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и MSFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг риск-скорректированной доходности MSFL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

MSFU
Ранг риск-скорректированной доходности MSFU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFL c MSFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа MSFU равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и MSFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.00Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
-0.03
-0.05
MSFL
MSFU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и MSFU

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.


TTM202420232022
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
6.85%7.00%2.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и MSFU

Максимальная просадка MSFL за все время составила -47.70%, примерно равная максимальной просадке MSFU в -48.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MSFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.89%
-23.15%
MSFL
MSFU

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и MSFU

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеют волатильность 20.67% и 21.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.67%
21.19%
MSFL
MSFU