PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFL с MSFU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFL и MSFU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MSFL с MSFU

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU).

MSFL и MSFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFL или MSFU.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и MSFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFL:

0.00

MSFU:

-0.03

Коэф-т Сортино

MSFL:

0.36

MSFU:

0.32

Коэф-т Омега

MSFL:

1.05

MSFU:

1.04

Коэф-т Кальмара

MSFL:

-0.01

MSFU:

-0.04

Коэф-т Мартина

MSFL:

-0.01

MSFU:

-0.08

Индекс Язвы

MSFL:

24.17%

MSFU:

24.67%

Дневная вол-ть

MSFL:

51.56%

MSFU:

51.46%

Макс. просадка

MSFL:

-47.70%

MSFU:

-48.11%

Текущая просадка

MSFL:

-14.07%

MSFU:

-15.54%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью 10.70%.

MSFL

С начала года

12.05%

1 месяц

36.91%

6 месяцев

7.29%

1 год

0.01%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFU

С начала года

10.70%

1 месяц

36.63%

6 месяцев

6.12%

1 год

-1.66%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Сравнение комиссий MSFL и MSFU

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSFU в 1.04%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и MSFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг риск-скорректированной доходности MSFL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MSFU
Ранг риск-скорректированной доходности MSFU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFL c MSFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа MSFU равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и MSFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и MSFU

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%.

TTM202420232022
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		6.23%7.00%2.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и MSFU

Максимальная просадка MSFL за все время составила -47.70%, примерно равная максимальной просадке MSFU в -48.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MSFU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и MSFU

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеют волатильность 15.86% и 16.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...