Сравнение MSFH.TO с ZXLK.TO
MSFH.TO (Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units) and ZXLK.TO (BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF) are both Technology Equities funds. MSFH.TO is actively managed, while ZXLK.TO is passively managed. Over the past year, MSFH.TO returned -17.28% vs 24.26% for ZXLK.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFH.TO и ZXLK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFH.TO показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у ZXLK.TO с доходностью 24.69%.
MSFH.TO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -11.91%
- С начала года
- -14.71%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZXLK.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 22.12%
- С начала года
- 24.69%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFH.TO и ZXLK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | -14.71% | 10.61% |
ZXLK.TO BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF | 24.69% | 9.84% |
Correlation
The correlation between MSFH.TO and ZXLK.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFH.TO vs. ZXLK.TO — Ранг доходности на риск
MSFH.TO
ZXLK.TO
Сравнение MSFH.TO c ZXLK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFH.TO | ZXLK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.97 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.33 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFH.TO и ZXLK.TO
Максимальная просадка MSFH.TO за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки ZXLK.TO в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFH.TO и ZXLK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFH.TO | ZXLK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -25.04% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -25.04% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -9.55% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.98% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 10.42% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFH.TO и ZXLK.TO
Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO) и BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) имеют волатильность 10.57% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFH.TO | ZXLK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 10.21% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 20.75% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 26.59% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 31.00% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 31.00% | -7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFH.TO и ZXLK.TO
Дивидендная доходность MSFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.13%, что больше доходности ZXLK.TO в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | 19.13% | 14.88% | 4.59% |
ZXLK.TO BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF | 0.25% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFH.TO and ZXLK.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and BMO.
Подберите оптимальное распределение для MSFH.TO и ZXLK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор