PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSED.L с XMEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSED.L с XMEU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) and XMEU.L (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - MSED.L tracks the MSCI EMU NR EUR while XMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MSED.L returned 3.11%/yr vs 10.17%/yr for XMEU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSED.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for XMEU.L.

Доходность

Сравнение доходности MSED.L и XMEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSED.L показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у XMEU.L с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции MSED.L уступали акциям XMEU.L по среднегодовой доходности: 3.11% против 10.17% соответственно.

MSED.L

1 день
-0.61%
1 месяц
1.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.03%
3 года*
-10.94%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
3.11%

XMEU.L

1 день
0.54%
1 месяц
1.15%
С начала года
6.81%
6 месяцев
8.75%
1 год
18.92%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSED.L и XMEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		5.69%27.89%6.38%-45.01%-3.26%15.48%3.29%21.79%-11.28%15.48%
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		6.81%25.81%3.60%13.26%-3.48%16.84%2.45%19.45%-9.45%14.83%

Correlation

The correlation between MSED.L and XMEU.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.92

The correlation between MSED.L and XMEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSED.L и XMEU.L

Секторы
MSED.L
XMEU.L

Финансовые услуги

25.6%
23.6%

Промышленность

22.2%
20.2%

Технологии

18.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.4%

Здравоохранение

5.4%
13.3%

Энергетика

5.2%
5.4%

Коммунальные услуги

4.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.7%

Сырьевые материалы

1.7%
5.0%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

MSED.L
25.6%
XMEU.L
23.6%

Промышленность

MSED.L
22.2%
XMEU.L
20.2%

Технологии

MSED.L
18.6%
XMEU.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

MSED.L
10.1%
XMEU.L
6.4%

Здравоохранение

MSED.L
5.4%
XMEU.L
13.3%

Энергетика

MSED.L
5.2%
XMEU.L
5.4%

Коммунальные услуги

MSED.L
4.7%
XMEU.L
4.8%

Потребительский защитный сектор

MSED.L
4.0%
XMEU.L
8.0%

Коммуникационные услуги

MSED.L
2.5%
XMEU.L
3.7%

Сырьевые материалы

MSED.L
1.7%
XMEU.L
5.0%

Недвижимость

MSED.L

-

XMEU.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MSED.L:
MSED.L с CS51.LMSED.L с C50U.LMSED.L с PRIE.LMSED.L с XASX.LMSED.L с EUE.LMSED.L с CSPX.LMSED.L с ISX5.L
Часто сравнивают с XMEU.L:
XMEU.L с XZEU.DEXMEU.L с 8PSG.DEXMEU.L с XMME.DEXMEU.L с VNRA.DEXMEU.L с GOVD.LXMEU.L с SPX4.LXMEU.L с EUNL.DE

Доходность на риск

MSED.L vs. XMEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSED.L
Ранг доходности на риск MSED.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSED.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XMEU.L
Ранг доходности на риск XMEU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEU.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEU.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSED.L c XMEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSED.LXMEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.60

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.25

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.84

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

6.65

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSED.L vs. XMEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSED.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMEU.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSED.L и XMEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSED.LXMEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.60

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.73

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.43

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MSED.L и XMEU.L

Максимальная просадка MSED.L за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки XMEU.L в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSED.L и XMEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSED.LXMEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-44.27%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.32%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.05%

-13.16%

-44.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.05%

-15.60%

-42.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.05%

-28.55%

-29.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-1.11%

-30.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-5.88%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.86%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MSED.L и XMEU.L

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) имеют волатильность 3.91% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSED.LXMEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.78%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.93%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

11.90%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

13.80%

+20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

14.86%

+14.81%

Сравнение комиссий MSED.L и XMEU.L

MSED.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMEU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSED.L и XMEU.L

Ни MSED.L, ни XMEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MSED.L and XMEU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MSED.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSED.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XMEU.L.

MSED.L tracks MSCI EMU NR EUR, while XMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for MSED.L and 0.12% for XMEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSED.L и XMEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор