PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSED.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSED.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, MSED.L returned 3.11%/yr vs 10.19%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MSED.L charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности MSED.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSED.L показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции MSED.L уступали акциям UD03.L по среднегодовой доходности: 3.11% против 10.19% соответственно.

MSED.L

1 день
-0.61%
1 месяц
1.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.03%
3 года*
-10.94%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
3.11%

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.67%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSED.L и UD03.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		5.69%27.89%6.38%-45.01%-3.26%15.48%3.29%21.79%-11.28%15.48%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.35%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%16.65%-13.74%16.63%

Correlation

The correlation between MSED.L and UD03.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.88

The correlation between MSED.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSED.L и UD03.L

Секторы
MSED.L
UD03.L

Финансовые услуги

25.6%
28.5%

Промышленность

22.2%
12.1%

Технологии

18.6%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.0%

Здравоохранение

5.4%
4.1%

Энергетика

5.2%
2.7%

Коммунальные услуги

4.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
14.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Сырьевые материалы

1.7%
4.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

MSED.L
25.6%
UD03.L
28.5%

Промышленность

MSED.L
22.2%
UD03.L
12.1%

Технологии

MSED.L
18.6%
UD03.L
16.2%

Потребительский циклический сектор

MSED.L
10.1%
UD03.L
7.0%

Здравоохранение

MSED.L
5.4%
UD03.L
4.1%

Энергетика

MSED.L
5.2%
UD03.L
2.7%

Коммунальные услуги

MSED.L
4.7%
UD03.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

MSED.L
4.0%
UD03.L
14.6%

Коммуникационные услуги

MSED.L
2.5%
UD03.L
3.1%

Сырьевые материалы

MSED.L
1.7%
UD03.L
4.2%

Недвижимость

MSED.L

-

UD03.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с MSED.L:
MSED.L с CS51.LMSED.L с C50U.LMSED.L с PRIE.LMSED.L с XASX.LMSED.L с EUE.LMSED.L с CSPX.LMSED.L с ISX5.L
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

MSED.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSED.L
Ранг доходности на риск MSED.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSED.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSED.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSED.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.94

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.62

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.38

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

8.54

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSED.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSED.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа UD03.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSED.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSED.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.94

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.69

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.35

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MSED.L и UD03.L

Максимальная просадка MSED.L за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки UD03.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSED.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSED.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-35.99%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-9.92%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.05%

-12.34%

-45.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.05%

-19.54%

-38.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.05%

-35.99%

-22.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-1.19%

-30.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-7.64%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.77%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MSED.L и UD03.L

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) имеют волатильность 3.91% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSED.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.77%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.91%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

12.21%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

15.07%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

16.80%

+12.87%

Сравнение комиссий MSED.L и UD03.L

MSED.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSED.L и UD03.L

MSED.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

MSED.L and UD03.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSED.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSED.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.07% for MSED.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSED.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор