Сравнение MSED.L с LCPE.L
MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) and LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) are both Europe Equities funds - MSED.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MSED.L returned 3.11%/yr vs 10.02%/yr for LCPE.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MSED.L charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for LCPE.L.
Доходность
Сравнение доходности MSED.L и LCPE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSED.L показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции MSED.L уступали акциям LCPE.L по среднегодовой доходности: 3.11% против 10.02% соответственно.
MSED.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- -10.94%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 3.11%
LCPE.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам MSED.L и LCPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSED.L Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C | 5.69% | 27.89% | 6.38% | -45.01% | -3.26% | 15.48% | 3.29% | 21.79% | -11.28% | 15.48% |
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 14.20% | 18.27% | -2.33% | 10.46% | -0.17% | 17.51% | 8.55% | 16.87% | -6.17% | 9.67% |
Correlation
The correlation between MSED.L and LCPE.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MSED.L and LCPE.L has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов MSED.L и LCPE.L
Секторы
MSED.L
LCPE.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Финансовые услуги
MSED.L
LCPE.L
-
Промышленность
MSED.L
LCPE.L
Технологии
MSED.L
LCPE.L
Потребительский циклический сектор
MSED.L
LCPE.L
Здравоохранение
MSED.L
LCPE.L
Энергетика
MSED.L
LCPE.L
Коммунальные услуги
MSED.L
LCPE.L
-
Потребительский защитный сектор
MSED.L
LCPE.L
Коммуникационные услуги
MSED.L
LCPE.L
Сырьевые материалы
MSED.L
LCPE.L
Недвижимость
MSED.L
-
LCPE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSED.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск
MSED.L
LCPE.L
Сравнение MSED.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSED.L | LCPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.13 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 13.66 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSED.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.44 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.68 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.60 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSED.L и LCPE.L
Максимальная просадка MSED.L за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки LCPE.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSED.L и LCPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSED.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.05% | -27.75% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -6.66% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.05% | -12.39% | -45.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.05% | -12.39% | -45.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.05% | -27.75% | -30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -2.71% | -29.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -3.95% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.02% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSED.L и LCPE.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) имеют волатильность 3.91% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSED.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.81% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 8.48% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 11.29% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 12.89% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 14.29% | +15.38% |
Сравнение комиссий MSED.L и LCPE.L
MSED.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSED.L и LCPE.L
Ни MSED.L, ни LCPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSED.L and LCPE.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSED.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSED.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.
MSED.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.07% for MSED.L and 0.65% for LCPE.L.
Подберите оптимальное распределение для MSED.L и LCPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор