PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRN3.L с NVDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRN3.L с NVDI.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L).

MRN3.L и NVDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRN3.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. NVDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MRN3.L и NVDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRN3.L и NVDI.L

2026 (YTD)20252024
MRN3.L
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities		169.06%-93.67%-98.57%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-12.08%16.65%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, MRN3.L показывает доходность 169.06%, что значительно выше, чем у NVDI.L с доходностью -12.08%.

MRN3.L

1 день
-5.70%
1 месяц
-10.92%
С начала года
169.06%
6 месяцев
158.09%
1 год
19.99%
3 года*
-93.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDI.L

1 день
0.08%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-14.51%
1 год
16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Часто сравнивают с MRN3.L:
MRN3.L с AGQMRN3.L с 3AMD.LMRN3.L с 3AAP.LMRN3.L с 3SPY.LMRN3.L с 3USL.LMRN3.L с AMD3.LMRN3.L с KWE3.L
Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с SPYNVDI.L с QQQNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с NVDANVDI.L с COIY.LNVDI.L с AVGI.L

Сравнение комиссий MRN3.L и NVDI.L

MRN3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.

MRN3.L
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Доходность на риск

MRN3.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRN3.L
Ранг доходности на риск MRN3.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRN3.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRN3.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRN3.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRN3.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRN3.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRN3.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRN3.LNVDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.46

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.84

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.13

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

2.77

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRN3.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRN3.L на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа NVDI.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRN3.L и NVDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRN3.LNVDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.07

-0.36

Корреляция

Корреляция между MRN3.L и NVDI.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRN3.L и NVDI.L

MRN3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.36%.

TTM20252024
MRN3.L
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.36%32.04%2.59%

Просадки

Сравнение просадок MRN3.L и NVDI.L

Максимальная просадка MRN3.L за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRN3.L и NVDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MRN3.LNVDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-31.39%

-68.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.28%

-21.59%

-59.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-20.20%

-79.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.52%

-10.17%

-87.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.29%

8.85%

+40.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MRN3.L и NVDI.L

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) имеет более высокую волатильность в 59.40% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что MRN3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRN3.LNVDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.40%

6.52%

+52.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

163.15%

23.80%

+139.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.26%

35.64%

+177.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

223.31%

40.05%

+183.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

223.31%

40.05%

+183.26%