PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRC с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRC с VXF

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MRC Global Inc. (MRC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRC или VXF.

Корреляция

Корреляция между MRC и VXF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRC и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRC Global Inc. (MRC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRC:

-0.10

VXF:

0.37

Коэф-т Сортино

MRC:

0.49

VXF:

0.73

Коэф-т Омега

MRC:

1.06

VXF:

1.10

Коэф-т Кальмара

MRC:

0.07

VXF:

0.36

Коэф-т Мартина

MRC:

0.32

VXF:

1.14

Индекс Язвы

MRC:

15.85%

VXF:

8.46%

Дневная вол-ть

MRC:

40.96%

VXF:

24.52%

Макс. просадка

MRC:

-89.55%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

MRC:

-63.65%

VXF:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, MRC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции MRC уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: -2.56% против 8.57% соответственно.

MRC

С начала года

-4.15%

1 месяц

19.40%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-10.39%

5 лет

20.90%

10 лет

-2.56%

VXF

С начала года

-2.91%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-8.16%

1 год

9.10%

5 лет

14.22%

10 лет

8.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRC и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRC
Ранг риск-скорректированной доходности MRC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRC c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRC Global Inc. (MRC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRC и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRC и VXF

MRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRC
MRC Global Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.21%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок MRC и VXF

Максимальная просадка MRC за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRC и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRC и VXF

MRC Global Inc. (MRC) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...