Сравнение MRC с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MRC Global Inc. (MRC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRC или VXF.
Доходность
Сравнение доходности MRC и VXF
Доходность по периодам
С начала года, MRC показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 19.10%. За последние 10 лет акции MRC уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: -5.02% против 9.81% соответственно.
MRC
21.71%
6.35%
-1.76%
23.84%
-0.25%
-5.02%
VXF
19.10%
3.40%
12.25%
34.55%
11.15%
9.81%
Основные характеристики
| MRC | VXF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.79 | 11.36 |
| Индекс Язвы | 9.88% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 35.44% | 17.95% |
| Макс. просадка | -89.55% | -58.04% |
| Текущая просадка | -60.24% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MRC и VXF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRC c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRC Global Inc. (MRC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRC и VXF
MRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRC MRC Global Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.12% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок MRC и VXF
Максимальная просадка MRC за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRC и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRC и VXF
MRC Global Inc. (MRC) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что MRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.