PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRAD с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRAD и FTEC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MRAD и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Advertising & Marketing Technology ETF (MRAD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.03%
11.66%
MRAD
FTEC

Основные характеристики

Доходность по периодам


MRAD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

3.59%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

11.66%

1 год

27.42%

5 лет

20.11%

10 лет

20.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRAD и FTEC

MRAD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


MRAD
SmartETFs Advertising & Marketing Technology ETF
График комиссии MRAD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRAD и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRAD
Ранг риск-скорректированной доходности MRAD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRAD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRAD c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Advertising & Marketing Technology ETF (MRAD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRAD, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.001.16
Коэффициент Сортино MRAD, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.101.60
Коэффициент Омега MRAD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.21
Коэффициент Кальмара MRAD, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.001.70
Коэффициент Мартина MRAD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.015.88
MRAD
FTEC


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.00
1.16
MRAD
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAD и FTEC

MRAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRAD
SmartETFs Advertising & Marketing Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.47%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок MRAD и FTEC


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-51.57%
-0.54%
MRAD
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности MRAD и FTEC

Текущая волатильность для SmartETFs Advertising & Marketing Technology ETF (MRAD) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что MRAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
7.82%
MRAD
FTEC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab