PortfoliosLab logo
Сравнение MOTG с OUNZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTG и OUNZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MOTG и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.77%
166.83%
MOTG
OUNZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTG:

0.95

OUNZ:

2.51

Коэф-т Сортино

MOTG:

1.44

OUNZ:

3.34

Коэф-т Омега

MOTG:

1.20

OUNZ:

1.43

Коэф-т Кальмара

MOTG:

1.07

OUNZ:

5.17

Коэф-т Мартина

MOTG:

4.60

OUNZ:

14.16

Индекс Язвы

MOTG:

3.39%

OUNZ:

2.96%

Дневная вол-ть

MOTG:

16.41%

OUNZ:

16.73%

Макс. просадка

MOTG:

-31.82%

OUNZ:

-21.77%

Текущая просадка

MOTG:

-4.68%

OUNZ:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью 25.93%.


MOTG

С начала года

6.29%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

3.29%

1 год

14.94%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

OUNZ

С начала года

25.93%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

20.32%

1 год

40.85%

5 лет

13.71%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTG и OUNZ

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.


График комиссии MOTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTG: 0.52%
График комиссии OUNZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OUNZ: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTG и OUNZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTG
Ранг риск-скорректированной доходности MOTG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

OUNZ
Ранг риск-скорректированной доходности OUNZ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTG c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTG: 0.95
OUNZ: 2.51
Коэффициент Сортино MOTG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTG: 1.44
OUNZ: 3.34
Коэффициент Омега MOTG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOTG: 1.20
OUNZ: 1.43
Коэффициент Кальмара MOTG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTG: 1.07
OUNZ: 5.17
Коэффициент Мартина MOTG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTG: 4.60
OUNZ: 14.16

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа OUNZ равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
2.51
MOTG
OUNZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и OUNZ

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
5.27%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOTG и OUNZ

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и OUNZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.68%
-3.45%
MOTG
OUNZ

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и OUNZ

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
8.24%
MOTG
OUNZ