PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOTG с OUNZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOTG с OUNZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ).

MOTG и OUNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. OUNZ - это пассивный фонд от Merk, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 16 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOTG или OUNZ.

Корреляция

Корреляция между MOTG и OUNZ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTG:

0.95

OUNZ:

1.99

Коэф-т Сортино

MOTG:

1.58

OUNZ:

2.88

Коэф-т Омега

MOTG:

1.22

OUNZ:

1.37

Коэф-т Кальмара

MOTG:

1.18

OUNZ:

4.68

Коэф-т Мартина

MOTG:

5.04

OUNZ:

12.17

Индекс Язвы

MOTG:

3.43%

OUNZ:

3.12%

Дневная вол-ть

MOTG:

16.57%

OUNZ:

17.79%

Макс. просадка

MOTG:

-31.82%

OUNZ:

-21.77%

Текущая просадка

MOTG:

-0.04%

OUNZ:

-5.61%

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью 23.12%.

MOTG

С начала года

11.88%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

10.34%

1 год

15.59%

5 лет

12.32%

10 лет

N/A

OUNZ

С начала года

23.12%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

25.76%

1 год

35.02%

5 лет

12.88%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MOTG и OUNZ

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTG и OUNZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг риск-скорректированной доходности MOTG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг риск-скорректированной доходности OUNZ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTG c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и OUNZ

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		5.00%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOTG и OUNZ

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и OUNZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и OUNZ

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 4.07%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...