PortfoliosLab logo
Сравнение MOO с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOO и FHLC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MOO и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.29%
205.30%
MOO
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOO:

-0.13

FHLC:

-0.08

Коэф-т Сортино

MOO:

-0.07

FHLC:

-0.01

Коэф-т Омега

MOO:

0.99

FHLC:

1.00

Коэф-т Кальмара

MOO:

-0.06

FHLC:

-0.07

Коэф-т Мартина

MOO:

-0.36

FHLC:

-0.19

Индекс Язвы

MOO:

6.41%

FHLC:

5.94%

Дневная вол-ть

MOO:

17.39%

FHLC:

14.66%

Макс. просадка

MOO:

-69.53%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

MOO:

-31.69%

FHLC:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.86% соответственно.


MOO

С начала года

5.39%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.55%

1 год

-1.80%

5 лет

7.03%

10 лет

4.20%

FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.01%

5 лет

7.27%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOO и FHLC

MOO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


График комиссии MOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOO: 0.54%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOO и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOO
Ранг риск-скорректированной доходности MOO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOO c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOO: -0.13
FHLC: -0.08
Коэффициент Сортино MOO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOO: -0.07
FHLC: -0.01
Коэффициент Омега MOO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOO: 0.99
FHLC: 1.00
Коэффициент Кальмара MOO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOO: -0.06
FHLC: -0.07
Коэффициент Мартина MOO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOO: -0.36
FHLC: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.08
MOO
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и FHLC

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FHLC в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOO
VanEck Vectors Agribusiness ETF
3.24%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.32%1.69%1.44%2.14%2.89%3.21%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок MOO и FHLC

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.69%
-11.72%
MOO
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и FHLC

VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что MOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
9.43%
MOO
FHLC