Сравнение MOO с FHLC
MOO (VanEck Agribusiness ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 7.26%/yr vs 9.91%/yr for FHLC. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOO charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности MOO и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOO показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 7.26% против 9.91% соответственно.
MOO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 5.46%
FHLC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 9.91%
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.35M | $17.75M | $15.99M | |
| $17.55M | $14.76M | $20.86M |
Сравнение доходности по годам MOO и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 11.58% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 8.07% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
Correlation
The correlation between MOO and FHLC is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between MOO and FHLC has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов MOO и FHLC
Секторы
MOO
FHLC
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
MOO
FHLC
-
Сырьевые материалы
MOO
FHLC
-
Промышленность
MOO
FHLC
Здравоохранение
MOO
FHLC
Коммуникационные услуги
MOO
-
FHLC
-
Потребительский циклический сектор
MOO
-
FHLC
-
Энергетика
MOO
-
FHLC
-
Финансовые услуги
MOO
-
FHLC
Недвижимость
MOO
-
FHLC
-
Технологии
MOO
-
FHLC
Коммунальные услуги
MOO
-
FHLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOO vs. FHLC — Ранг доходности на риск
MOO
FHLC
Сравнение MOO c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOO | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.72 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 6.78 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOO и FHLC
Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOO | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -28.76% | -40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -10.38% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -16.87% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -17.73% | -21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -28.76% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -1.58% | -14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -5.15% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.17% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOO и FHLC
Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOO | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.79% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.68% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.11% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.26% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.90% | +1.25% |
Сравнение комиссий MOO и FHLC
MOO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOO и FHLC
Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FHLC в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.28% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.21% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MOO and FHLC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHLC has higher volatility (4.79%) compared to MOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs FHLC's -28.76%.
On 10-year performance, FHLC leads with 9.91% vs 7.26% for MOO. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FHLC has performed better with a 9.91% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.
MOO has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.28% for FHLC.
MOO is categorized as Natural Resources, while FHLC is Health & Biotech Equities. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.56% for MOO and 0.08% for FHLC.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOO и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор