Сравнение MOGLX с EMAYX
MOGLX (Gabelli Media Mogul Fund) and EMAYX (Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund) are both mutual funds - MOGLX is a Communications Equities fund managed by Gabelli, while EMAYX is a Event Driven fund managed by Gabelli. Over the past 5 years, MOGLX returned 0.03%/yr vs 6.01%/yr for EMAYX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOGLX charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for EMAYX.
Доходность
Сравнение доходности MOGLX и EMAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOGLX показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у EMAYX с доходностью 7.84%.
MOGLX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
EMAYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам MOGLX и EMAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGLX Gabelli Media Mogul Fund | 9.57% | 22.85% | 1.12% | 10.23% | -31.12% | 7.69% | 0.25% | 5.24% |
EMAYX Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 7.84% | 21.17% | 4.10% | 5.96% | -8.78% | 9.83% | 5.29% | 2.87% |
Correlation
The correlation between MOGLX and EMAYX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between MOGLX and EMAYX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGLX vs. EMAYX — Ранг доходности на риск
MOGLX
EMAYX
Сравнение MOGLX c EMAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) и Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOGLX | EMAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.30 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 12.95 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOGLX и EMAYX
Максимальная просадка MOGLX за все время составила -45.76%, примерно равная максимальной просадке EMAYX в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOGLX и EMAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGLX | EMAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.76% | -47.93% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -5.82% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -12.32% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -15.95% | -24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -1.42% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -4.46% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.48% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGLX и EMAYX
Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что MOGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGLX | EMAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.20% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 6.91% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 9.52% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 11.00% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 10.54% | +10.98% |
Сравнение комиссий MOGLX и EMAYX
MOGLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EMAYX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGLX и EMAYX
Дивидендная доходность MOGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности EMAYX в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAYX Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 3.90% | 4.21% | 0.00% | 3.00% | 0.80% | 6.84% | 0.24% | 1.80% | 5.52% | 1.24% |
MOGLX Gabelli Media Mogul Fund | 4.08% | 0.49% | 1.44% | 0.93% | 1.33% | 2.09% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOGLX and EMAYX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOGLX has higher volatility (2.33%) compared to EMAYX (2.20%). In terms of maximum drawdown, MOGLX dropped -45.76% vs EMAYX's -47.93%.
EMAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOGLX и EMAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор