PortfoliosLab logo
Сравнение MOAT с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOAT и VONG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MOAT и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.61%
538.71%
MOAT
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOAT:

0.08

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

MOAT:

0.24

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

MOAT:

1.03

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

MOAT:

0.07

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

MOAT:

0.26

VONG:

2.02

Индекс Язвы

MOAT:

5.41%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

MOAT:

18.18%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

MOAT:

-33.31%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

MOAT:

-12.72%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -8.31%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.96% против 14.76% соответственно.


MOAT

С начала года

-8.31%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-10.13%

1 год

0.49%

5 лет

13.66%

10 лет

11.96%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOAT и VONG

MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOAT и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOAT c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOAT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOAT: 0.08
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино MOAT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOAT: 0.24
VONG: 0.90
Коэффициент Омега MOAT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOAT: 1.03
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара MOAT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOAT: 0.07
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина MOAT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOAT: 0.26
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.53
MOAT
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и VONG

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и VONG

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.72%
-13.98%
MOAT
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и VONG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 14.08%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
16.67%
MOAT
VONG