PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT.L с DFNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT.L с DFNS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT.L (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MOAT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MOAT.L returned 8.16%/yr vs 42.94%/yr for DFNS.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MOAT.L charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.

Доходность

Сравнение доходности MOAT.L и DFNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DFNS.L с доходностью 3.39%.

MOAT.L

1 день
1.08%
1 месяц
1.82%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.13%
1 год
8.27%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.18%
10 лет*
10.55%

DFNS.L

1 день
0.49%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.02%
1 год
13.96%
3 года*
42.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT.L и DFNS.L

2026 (YTD)202520242023
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		-2.67%7.34%11.12%12.94%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		3.39%68.21%43.74%25.73%

Correlation

The correlation between MOAT.L and DFNS.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.45

Over the past year, the correlation between MOAT.L and DFNS.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

VanEck Defense UCITS ETF

Часто сравнивают с MOAT.L:
MOAT.L с QUALMOAT.L с VOOMOAT.L с MOATMOAT.L с MANHMOAT.L с GOGB.LMOAT.L с AMEM.DEMOAT.L с QQQM
Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC

Доходность на риск

MOAT.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT.L
Ранг доходности на риск MOAT.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOAT.LDFNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.64

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.08

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.85

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

2.12

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT.L vs. DFNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT.L на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFNS.L равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT.L и DFNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOAT.LDFNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.02

-1.36

Просадки

Сравнение просадок MOAT.L и DFNS.L

Максимальная просадка MOAT.L за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT.L и DFNS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOAT.LDFNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-18.72%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-18.72%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-18.72%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-15.44%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.40%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

7.56%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT.L и DFNS.L

Текущая волатильность для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) составляет 3.79%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что MOAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOAT.LDFNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

8.10%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

19.53%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

24.86%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

21.55%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

21.55%

-4.62%

Сравнение комиссий MOAT.L и DFNS.L

MOAT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT.L и DFNS.L

Ни MOAT.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MOAT.L and DFNS.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MOAT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MOAT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.

MOAT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFNS.L is Aerospace & Defense. MOAT.L tracks Russell 1000 TR USD, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. Their fees differ too: 0.49% for MOAT.L and 0.55% for DFNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT.L и DFNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор