Сравнение MNS.TO с VCN.TO
MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) and VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - MNS.TO is a Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion), while VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MNS.TO returned 18.94%/yr vs 14.82%/yr for VCN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MNS.TO charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for VCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности MNS.TO и VCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNS.TO показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 10.78%.
MNS.TO
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -23.17%
- С начала года
- -26.78%
- 6 месяцев
- -27.36%
- 1 год
- 55.93%
- 3 года*
- 40.34%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- —
VCN.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам MNS.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -26.78% | 161.12% | 41.73% | -5.85% | 5.27% | -15.46% | 45.70% | 9.85% | -1.65% | -1.63% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 10.78% | 31.00% | 22.16% | 12.29% | -5.76% | 25.65% | 4.83% | 22.09% | -9.09% | 8.44% |
Correlation
The correlation between MNS.TO and VCN.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2016 г. | 0.20 |
Over the past year, MNS.TO and VCN.TO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNS.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
MNS.TO
VCN.TO
Сравнение MNS.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNS.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.69 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 16.91 | -14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNS.TO и VCN.TO
Максимальная просадка MNS.TO за все время составила -47.17%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNS.TO и VCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNS.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.17% | -37.32% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.17% | -9.11% | -38.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.17% | -12.24% | -34.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -16.12% | -31.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.63% | -1.45% | -44.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -3.88% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 1.98% | +17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNS.TO и VCN.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNS.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 4.12% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 10.64% | +42.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 13.02% | +42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.54% | 13.11% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 14.99% | +16.23% |
Сравнение комиссий MNS.TO и VCN.TO
MNS.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNS.TO и VCN.TO
MNS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.05% | 2.27% | 2.71% | 3.00% | 3.17% | 2.49% | 2.72% | 2.88% | 2.83% | 2.29% | 2.36% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
MNS.TO and VCN.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for MNS.TO.
MNS.TO is categorized as Silver, while VCN.TO is Canada Equities. MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion), while VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index. They also come from different issuers: Royal Canadian Mint and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for MNS.TO and 0.06% for VCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для MNS.TO и VCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор