PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNDY с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNDY и FCNTX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MNDY и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в monday.com Ltd. (MNDY) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.57%
18.96%
MNDY
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNDY:

0.54

FCNTX:

2.08

Коэф-т Сортино

MNDY:

1.11

FCNTX:

2.77

Коэф-т Омега

MNDY:

1.15

FCNTX:

1.39

Коэф-т Кальмара

MNDY:

0.45

FCNTX:

1.49

Коэф-т Мартина

MNDY:

2.71

FCNTX:

12.39

Индекс Язвы

MNDY:

10.28%

FCNTX:

2.71%

Дневная вол-ть

MNDY:

51.87%

FCNTX:

16.12%

Макс. просадка

MNDY:

-82.81%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

MNDY:

-45.47%

FCNTX:

-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, MNDY показывает доходность 29.11%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 31.85%.


MNDY

С начала года

29.11%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

7.79%

1 год

28.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCNTX

С начала года

31.85%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

5.31%

1 год

32.34%

5 лет

9.68%

10 лет

8.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNDY c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNDY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.542.08
Коэффициент Сортино MNDY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.112.77
Коэффициент Омега MNDY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.39
Коэффициент Кальмара MNDY, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.451.49
Коэффициент Мартина MNDY, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.7112.39
MNDY
FCNTX

Показатель коэффициента Шарпа MNDY на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDY и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
2.08
MNDY
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDY и FCNTX

MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNDY
monday.com Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.02%0.48%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.30%0.31%7.55%7.89%

Просадки

Сравнение просадок MNDY и FCNTX

Максимальная просадка MNDY за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.47%
-6.48%
MNDY
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности MNDY и FCNTX

monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.71%
5.45%
MNDY
FCNTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab