PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNA с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNA и QQQM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNA и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.42%
48.24%
MNA
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

1.76

QQQM:

-0.17

Коэф-т Сортино

MNA:

2.47

QQQM:

-0.09

Коэф-т Омега

MNA:

1.34

QQQM:

0.99

Коэф-т Кальмара

MNA:

0.96

QQQM:

-0.17

Коэф-т Мартина

MNA:

14.03

QQQM:

-0.67

Индекс Язвы

MNA:

0.54%

QQQM:

5.40%

Дневная вол-ть

MNA:

4.26%

QQQM:

21.13%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

MNA:

-1.45%

QQQM:

-21.40%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -17.05%.


MNA

С начала года

2.88%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.98%

1 год

8.37%

5 лет

3.28%

10 лет

2.07%

QQQM

С начала года

-17.05%

1 месяц

-15.52%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-2.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и QQQM

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MNA: 1.76
QQQM: -0.17
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MNA: 2.47
QQQM: -0.09
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNA: 1.34
QQQM: 0.99
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MNA: 0.96
QQQM: -0.17
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MNA: 14.03
QQQM: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
-0.17
MNA
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и QQQM

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.72%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и QQQM

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-21.40%
MNA
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и QQQM

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 2.03%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03%
10.62%
MNA
QQQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab