PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MNA returned 1.77%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности MNA и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%0.45%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between MNA and QQQM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.35

The correlation between MNA and QQQM shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNA и QQQM

Секторы
MNA
QQQM

Промышленность

22.3%
2.8%

Коммунальные услуги

15.3%
1.4%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Здравоохранение

11.3%
4.2%

Сырьевые материалы

10.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

9.2%
15.8%

Технологии

8.3%
53.8%

Недвижимость

5.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.4%
12.3%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

MNA
22.3%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
QQQM
1.4%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
QQQM
0.2%

Здравоохранение

MNA
11.3%
QQQM
4.2%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
QQQM
15.8%

Технологии

MNA
8.3%
QQQM
53.8%

Недвижимость

MNA
5.1%
QQQM
0.1%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
QQQM
7.7%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
QQQM
12.3%

Энергетика

MNA

-

QQQM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

MNA vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.58

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.38

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.43

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

13.15

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.58

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MNA и QQQM

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-35.04%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-11.96%

+10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-22.70%

+19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-35.04%

+24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.75%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-8.24%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

3.11%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и QQQM

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.79%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

4.51%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

12.06%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

15.91%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

22.23%

-17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

22.11%

-15.56%

Сравнение комиссий MNA и QQQM

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и QQQM

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNA and QQQM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 1.77% for MNA. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while QQQM is Nasdaq-100. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: New York Life and Invesco. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор