PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPX с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с LIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while LIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.01%/yr vs 11.98%/yr for LIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью 6.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции LIT немного отстают с 11.98%.

MLPX

1 день
1.09%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
27.01%
С начала года
28.86%
1 год
31.01%
3 года*
28.56%
5 лет*
23.50%
10 лет*
12.01%

LIT

1 день
-3.10%
1 месяц
-17.28%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
6.62%
1 год
74.54%
3 года*
1.61%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		28.86%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		6.62%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Correlation

The correlation between MLPX and LIT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.39

The correlation between MLPX and LIT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPX и LIT

Секторы
MLPX
LIT

Энергетика

99.2%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.3%
25.0%

Сырьевые материалы

-

49.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.0%

Энергетика

MLPX
99.2%
LIT

-

Коммунальные услуги

MLPX
0.4%
LIT

-

Промышленность

MLPX
0.3%
LIT
25.0%

Сырьевые материалы

MLPX

-

LIT
49.9%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

LIT

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

LIT
9.1%

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

LIT

-

Финансовые услуги

MLPX

-

LIT

-

Здравоохранение

MLPX

-

LIT

-

Недвижимость

MLPX

-

LIT

-

Технологии

MLPX

-

LIT
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с MLPIMLPX с TPYP
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

MLPX vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPXLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.17

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.71

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.06

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

11.23

-2.26

MLPX vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPX и LIT

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-65.91%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-24.52%

+16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-52.25%

+35.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-65.91%

+46.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-65.91%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-25.45%

+23.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-33.50%

+16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

6.66%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и LIT

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 5.80%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.66%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

24.70%

-12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

34.54%

-18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

32.07%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

30.74%

-4.59%

Сравнение комиссий MLPX и LIT

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и LIT

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности LIT в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.73%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		3.98%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and LIT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.66%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs LIT's -65.91%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.01% vs 11.98% for LIT. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.01% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

MLPX has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.73% for LIT.

MLPX is categorized as MLPs, while LIT is Lithium & Battery Metals. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор