PortfoliosLab logo
Сравнение MLPX с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPX и LIT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPX и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.19%
84.94%
MLPX
LIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPX:

1.51

LIT:

-0.35

Коэф-т Сортино

MLPX:

1.91

LIT:

-0.32

Коэф-т Омега

MLPX:

1.28

LIT:

0.96

Коэф-т Кальмара

MLPX:

1.92

LIT:

-0.18

Коэф-т Мартина

MLPX:

7.14

LIT:

-0.77

Индекс Язвы

MLPX:

4.50%

LIT:

15.32%

Дневная вол-ть

MLPX:

21.27%

LIT:

33.42%

Макс. просадка

MLPX:

-70.59%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

MLPX:

-7.73%

LIT:

-60.39%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции LIT по среднегодовой доходности: 6.25% против 5.40% соответственно.


MLPX

С начала года

2.39%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

10.21%

1 год

30.80%

5 лет

29.16%

10 лет

6.25%

LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-12.81%

5 лет

9.17%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPX и LIT

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%
График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPX и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPX c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPX: 1.51
LIT: -0.35
Коэффициент Сортино MLPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPX: 1.91
LIT: -0.32
Коэффициент Омега MLPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPX: 1.28
LIT: 0.96
Коэффициент Кальмара MLPX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPX: 1.92
LIT: -0.18
Коэффициент Мартина MLPX, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPX: 7.14
LIT: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа LIT равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
-0.35
MLPX
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и LIT

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности LIT в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.39%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и LIT

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.73%
-60.39%
MLPX
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и LIT

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 13.38%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.38%
15.40%
MLPX
LIT