PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPS.L returned 17.28%/yr vs 15.13%/yr for EQGB.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPS.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPS.L показывает доходность 18.77%, а EQGB.L немного ниже – 18.57%.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

EQGB.L

1 день
-0.66%
1 месяц
7.50%
С начала года
18.57%
6 месяцев
19.28%
1 год
37.80%
3 года*
30.52%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-14.89%1.70%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.57%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%

Correlation

The correlation between MLPS.L and EQGB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.34

The correlation between MLPS.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и EQGB.L

Секторы
MLPS.L
EQGB.L

Энергетика

96.7%
0.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Промышленность

0.2%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.6%

Энергетика

MLPS.L
96.7%
EQGB.L
0.6%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
EQGB.L
1.4%

Промышленность

MLPS.L
0.2%
EQGB.L
3.1%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

EQGB.L
1.1%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

EQGB.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

EQGB.L
7.7%

Финансовые услуги

MLPS.L

-

EQGB.L
0.2%

Здравоохранение

MLPS.L

-

EQGB.L
4.2%

Недвижимость

MLPS.L

-

EQGB.L
0.1%

Технологии

MLPS.L

-

EQGB.L
53.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.05

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.92

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.52

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

9.34

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.05

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.79

-0.64

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и EQGB.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-47.56%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-14.96%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-22.21%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-47.56%

+25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.12%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-9.54%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.03%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и EQGB.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеют волатильность 5.31% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.53%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

13.97%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

18.40%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

24.75%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

24.79%

+3.75%

Сравнение комиссий MLPS.L и EQGB.L

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и EQGB.L

Ни MLPS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and EQGB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

MLPS.L is categorized as Energy Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор