Сравнение MLN с SJNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).
MLN и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLN и SJNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и SJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | -0.02% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: 1.60% против 5.84% соответственно.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
SJNK
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и SJNK
MLN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.
Доходность на риск
MLN vs. SJNK — Ранг доходности на риск
MLN
SJNK
Сравнение MLN c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | SJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.27 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.88 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.77 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 10.05 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.27 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.82 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.90 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.78 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MLN и SJNK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и SJNK
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SJNK в 7.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.13% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и SJNK
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и SJNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -19.74% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -3.83% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -10.18% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -19.74% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -0.61% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -1.65% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.67% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и SJNK
VanEck Long Muni ETF (MLN) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеют волатильность 1.92% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.83% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.46% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 5.22% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 5.81% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 6.49% | +2.39% |