PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJMT.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJMT.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both exchange-traded funds - MJMT.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while PR1Z.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJMT.DE returned 11.41%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJMT.DE charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности MJMT.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJMT.DE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

MJMT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.02%
6 месяцев
12.09%
1 год
17.13%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJMT.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		8.02%27.24%19.93%13.04%-15.57%22.09%10.97%24.13%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%22.45%

Correlation

The correlation between MJMT.DE and PR1Z.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.79

The correlation between MJMT.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с MJMT.DE:
MJMT.DE с ISEU.LMJMT.DE с DRUP.DEMJMT.DE с LHKG.DEMJMT.DE с PRAG.DEMJMT.DE с CEMR.DEMJMT.DE с SPMOMJMT.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

MJMT.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJMT.DE
Ранг доходности на риск MJMT.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJMT.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJMT.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJMT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJMT.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJMT.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.30

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.97

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.84

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

6.79

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJMT.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJMT.DE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJMT.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJMT.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MJMT.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка MJMT.DE за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJMT.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJMT.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.35%

-39.52%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.29%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-15.66%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-24.19%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.41%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.61%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.79%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MJMT.DE и PR1Z.DE

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJMT.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.59%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

11.98%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

14.52%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.26%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.63%

-2.39%

Сравнение комиссий MJMT.DE и PR1Z.DE

MJMT.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJMT.DE и PR1Z.DE

MJMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

MJMT.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for MJMT.DE.

MJMT.DE is categorized as Momentum, while PR1Z.DE is Europe Equities. MJMT.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.23% for MJMT.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJMT.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор