Сравнение MJMT.DE с LYQ3.DE
MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) and LYQ3.DE (Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MJMT.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while LYQ3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJMT.DE returned 11.41%/yr vs -0.36%/yr for LYQ3.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MJMT.DE charges 0.23%/yr vs 0.17%/yr for LYQ3.DE.
Доходность
Сравнение доходности MJMT.DE и LYQ3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJMT.DE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у LYQ3.DE с доходностью -0.32%.
MJMT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
LYQ3.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам MJMT.DE и LYQ3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJMT.DE Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR | 8.02% | 27.24% | 19.93% | 13.04% | -15.57% | 22.09% | 10.97% | 31.75% | -10.54% | 11.30% |
LYQ3.DE Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | -0.32% | 2.66% | 2.16% | 5.09% | -10.00% | -1.33% | 1.07% | 1.11% | -0.34% | -0.27% |
Correlation
The correlation between MJMT.DE and LYQ3.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г. | 0.08 |
Over the past year, MJMT.DE and LYQ3.DE have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJMT.DE vs. LYQ3.DE — Ранг доходности на риск
MJMT.DE
LYQ3.DE
Сравнение MJMT.DE c LYQ3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJMT.DE | LYQ3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.15 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 0.43 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJMT.DE | LYQ3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.15 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.10 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.67 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MJMT.DE и LYQ3.DE
Максимальная просадка MJMT.DE за все время составила -31.35%, что больше максимальной просадки LYQ3.DE в -12.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJMT.DE и LYQ3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJMT.DE | LYQ3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.35% | -12.43% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -2.38% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -2.38% | -13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -12.02% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.86% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -2.20% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.85% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJMT.DE и LYQ3.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что MJMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJMT.DE | LYQ3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.99% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 2.23% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 2.51% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 3.56% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 2.80% | +13.44% |
Сравнение комиссий MJMT.DE и LYQ3.DE
MJMT.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии LYQ3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJMT.DE и LYQ3.DE
Ни MJMT.DE, ни LYQ3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MJMT.DE and LYQ3.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYQ3.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYQ3.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for MJMT.DE.
MJMT.DE is categorized as Momentum, while LYQ3.DE is European Government Bonds. MJMT.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while LYQ3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Their fees differ too: 0.23% for MJMT.DE and 0.17% for LYQ3.DE.
Подберите оптимальное распределение для MJMT.DE и LYQ3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор