PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJMT.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJMT.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MJMT.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJMT.DE returned 11.41%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MJMT.DE charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности MJMT.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJMT.DE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.

MJMT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.02%
6 месяцев
12.09%
1 год
17.13%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJMT.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		8.02%27.24%19.93%13.04%-15.57%22.09%10.97%31.75%-10.54%0.88%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%2.60%

Correlation

The correlation between MJMT.DE and LYP6.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between MJMT.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MJMT.DE:
MJMT.DE с ISEU.LMJMT.DE с DRUP.DEMJMT.DE с LHKG.DEMJMT.DE с PRAG.DEMJMT.DE с CEMR.DEMJMT.DE с SPMOMJMT.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

MJMT.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJMT.DE
Ранг доходности на риск MJMT.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJMT.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJMT.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJMT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJMT.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJMT.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.28

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.88

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.74

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

6.63

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJMT.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJMT.DE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJMT.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJMT.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MJMT.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка MJMT.DE за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJMT.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJMT.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.35%

-35.51%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-9.45%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-16.26%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-20.71%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.62%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.84%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.49%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MJMT.DE и LYP6.DE

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJMT.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.35%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

10.65%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

12.90%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

14.41%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.86%

+0.38%

Сравнение комиссий MJMT.DE и LYP6.DE

MJMT.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJMT.DE и LYP6.DE

Ни MJMT.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MJMT.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for MJMT.DE.

MJMT.DE is categorized as Momentum, while LYP6.DE is Europe Equities. MJMT.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.23% for MJMT.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJMT.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор