PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJMT.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJMT.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MJMT.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJMT.DE returned 11.41%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJMT.DE charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности MJMT.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJMT.DE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

MJMT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.02%
6 месяцев
12.09%
1 год
17.13%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJMT.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		8.02%27.24%19.93%13.04%-15.57%22.09%10.97%31.75%-13.31%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%

Correlation

The correlation between MJMT.DE and LYBK.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.55

Over the past year, MJMT.DE and LYBK.DE have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MJMT.DE:
MJMT.DE с ISEU.LMJMT.DE с DRUP.DEMJMT.DE с LHKG.DEMJMT.DE с PRAG.DEMJMT.DE с CEMR.DEMJMT.DE с SPMOMJMT.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

MJMT.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJMT.DE
Ранг доходности на риск MJMT.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJMT.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJMT.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJMT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJMT.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJMT.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.72

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.42

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.41

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

7.56

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJMT.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJMT.DE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJMT.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJMT.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.72

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MJMT.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка MJMT.DE за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJMT.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJMT.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.35%

-62.22%

+30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-17.12%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-19.90%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-34.32%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.83%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-19.62%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.47%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MJMT.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) составляет 4.49%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что MJMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJMT.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.84%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

19.19%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

23.95%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

25.45%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

28.55%

-12.31%

Сравнение комиссий MJMT.DE и LYBK.DE

MJMT.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJMT.DE и LYBK.DE

Ни MJMT.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MJMT.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MJMT.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MJMT.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

MJMT.DE is categorized as Momentum, while LYBK.DE is Financials Equities. MJMT.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.23% for MJMT.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJMT.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор