PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFFFX с MIOIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с MIOIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFFFX или MIOIX.

Корреляция

Корреляция между GFFFX и MIOIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и MIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFFFX:

0.35

MIOIX:

1.25

Коэф-т Сортино

GFFFX:

0.61

MIOIX:

1.82

Коэф-т Омега

GFFFX:

1.10

MIOIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

GFFFX:

0.33

MIOIX:

0.50

Коэф-т Мартина

GFFFX:

0.95

MIOIX:

5.88

Индекс Язвы

GFFFX:

9.11%

MIOIX:

4.18%

Дневная вол-ть

GFFFX:

25.24%

MIOIX:

19.91%

Макс. просадка

GFFFX:

-44.33%

MIOIX:

-61.72%

Текущая просадка

GFFFX:

-9.91%

MIOIX:

-34.03%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у MIOIX с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции GFFFX уступали акциям MIOIX по среднегодовой доходности: 5.98% против 7.47% соответственно.

GFFFX

С начала года

2.51%

1 месяц

13.55%

6 месяцев

-6.71%

1 год

8.86%

5 лет

9.48%

10 лет

5.98%

MIOIX

С начала года

12.88%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

10.84%

1 год

24.70%

5 лет

4.73%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GFFFX и MIOIX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MIOIX в 1.00%.

MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFFFX и MIOIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GFFFX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
MIOIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIOIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFFFX c MIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MIOIX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и MIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и MIOIX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности MIOIX в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		0.62%0.63%0.80%0.59%0.30%0.44%0.96%0.99%0.72%0.84%0.90%10.90%
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		0.14%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.21%0.05%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и MIOIX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки MIOIX в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и MIOIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и MIOIX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...