PortfoliosLab logo
Сравнение MIDU с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIDU и KRE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MIDU и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,435.75%
193.83%
MIDU
KRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.32

KRE:

0.51

Коэф-т Сортино

MIDU:

-0.05

KRE:

0.96

Коэф-т Омега

MIDU:

0.99

KRE:

1.12

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.34

KRE:

0.43

Коэф-т Мартина

MIDU:

-1.04

KRE:

1.66

Индекс Язвы

MIDU:

20.69%

KRE:

9.79%

Дневная вол-ть

MIDU:

66.66%

KRE:

31.95%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

MIDU:

-51.42%

KRE:

-23.99%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность -32.13%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.46% соответственно.


MIDU

С начала года

-32.13%

1 месяц

-21.40%

6 месяцев

-34.48%

1 год

-24.38%

5 лет

21.64%

10 лет

3.48%

KRE

С начала года

-9.18%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-6.40%

1 год

14.30%

5 лет

12.85%

10 лет

5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIDU и KRE

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.


График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIDU: 1.06%
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и KRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

KRE
Ранг риск-скорректированной доходности KRE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIDU, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MIDU: -0.32
KRE: 0.51
Коэффициент Сортино MIDU, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIDU: -0.05
KRE: 0.96
Коэффициент Омега MIDU, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MIDU: 0.99
KRE: 1.12
Коэффициент Кальмара MIDU, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MIDU: -0.34
KRE: 0.43
Коэффициент Мартина MIDU, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MIDU: -1.04
KRE: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.51
MIDU
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и KRE

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности KRE в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
1.95%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.87%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и KRE

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.42%
-23.99%
MIDU
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и KRE

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 46.26% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.26%
16.69%
MIDU
KRE