Сравнение MIDU с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
MIDU и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.41% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и KRE
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
MIDU vs. KRE — Ранг доходности на риск
MIDU
KRE
Сравнение MIDU c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.70 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.26 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 3.11 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.12 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и KRE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и KRE
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и KRE
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -68.54% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -14.95% | -23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -52.69% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -54.92% | -31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -10.05% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -22.04% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 6.03% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и KRE
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 5.39% | +13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 17.96% | +17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 28.14% | +37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 30.07% | +29.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 31.96% | +31.58% |