PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с KRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both exchange-traded funds - MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.79%/yr vs 7.97%/yr for KRE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.79% против 7.97% соответственно.

MIDU

1 день
1.03%
1 месяц
7.52%
С начала года
39.05%
6 месяцев
36.50%
1 год
68.28%
3 года*
28.14%
5 лет*
2.80%
10 лет*
11.79%

KRE

1 день
3.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.18%
1 год
26.69%
3 года*
22.93%
5 лет*
2.55%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		39.05%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		8.60%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between MIDU and KRE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2009 г.

0.77

The correlation between MIDU and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDU и KRE

Секторы
MIDU
KRE

Промышленность

25.0%

-

Технологии

15.7%

-

Финансовые услуги

14.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MIDU
25.0%
KRE

-

Технологии

MIDU
15.7%
KRE

-

Финансовые услуги

MIDU
14.4%
KRE
100.0%

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.7%
KRE

-

Здравоохранение

MIDU
8.6%
KRE

-

Недвижимость

MIDU
7.5%
KRE

-

Энергетика

MIDU
5.5%
KRE

-

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
KRE

-

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.8%
KRE

-

Коммунальные услуги

MIDU
3.1%
KRE

-

Коммуникационные услуги

MIDU
1.0%
KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

MIDU vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.14

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.66

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.79

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

4.65

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MIDU и KRE

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-68.54%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-14.95%

-10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-28.20%

-32.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-52.69%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-54.92%

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-4.40%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-21.90%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

5.76%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и KRE

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

6.76%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.69%

16.10%

+17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

23.51%

+22.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

30.01%

+29.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.58%

31.93%

+31.65%

Сравнение комиссий MIDU и KRE

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и KRE

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности KRE в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.25%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.64%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and KRE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDU has higher volatility (12.47%) compared to KRE (6.76%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs KRE's -68.54%.

On 10-year performance, MIDU leads with 11.79% vs 7.97% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 11.79% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

KRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.64% for MIDU.

MIDU is categorized as Leveraged Equities, while KRE is Financials Equities. MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.35% for KRE.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор