PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIDU с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с KRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both exchange-traded funds - MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.33%/yr vs 9.19%/yr for KRE. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 45.08%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 20.73%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.19% соответственно.

MIDU

1 день
-1.74%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
23.98%
С начала года
45.08%
1 год
60.15%
3 года*
21.08%
5 лет*
4.20%
10 лет*
11.33%
Всё время*
22.23%

KRE

1 день
-0.64%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
8.15%
С начала года
20.73%
1 год
32.36%
3 года*
20.10%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.19%
Всё время*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KRE

SPDR S&P Regional Banking ETF
$943.86M$985.86M$1.06B

MIDU

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
$1.22M$1.09M$1.47M

Сравнение доходности по годам MIDU и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		45.08%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		20.73%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between MIDU and KRE is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2009 г.

0.77

The correlation between MIDU and KRE shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MIDU и KRE

Секторы
MIDU
KRE

Промышленность

5.0%

-

Технологии

3.6%

-

Финансовые услуги

3.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Промышленность

MIDU
5.0%
KRE

-

Технологии

MIDU
3.6%
KRE

-

Финансовые услуги

MIDU
3.3%
KRE
100.0%

Потребительский циклический сектор

MIDU
2.4%
KRE

-

Здравоохранение

MIDU
2.4%
KRE

-

Недвижимость

MIDU
1.8%
KRE

-

Сырьевые материалы

MIDU
1.6%
KRE

-

Энергетика

MIDU
1.2%
KRE

-

Потребительский защитный сектор

MIDU
0.8%
KRE

-

Коммунальные услуги

MIDU
0.7%
KRE

-

Коммуникационные услуги

MIDU
0.4%
KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с TQQQ
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с IATKRE с DPSTKRE с VFHKRE с NVDA

Доходность на риск

MIDU vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MIDU c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDUKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.43

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.00

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.17

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

5.77

+1.94

MIDU vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDU и KRE

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-68.54%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-14.95%

-10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-28.20%

-32.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-52.69%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-54.92%

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.74%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-21.73%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

5.62%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и KRE

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

5.51%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.85%

15.21%

+19.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.88%

22.79%

+24.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.27%

29.62%

+29.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.49%

31.75%

+31.74%

Сравнение комиссий MIDU и KRE

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и KRE

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности KRE в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.07%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.49%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and KRE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDU has higher volatility (11.37%) compared to KRE (5.51%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs KRE's -68.54%.

On 10-year performance, MIDU leads with 11.33% vs 9.19% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 11.33% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

KRE has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.49% for MIDU.

MIDU is categorized as Leveraged Equities, while KRE is Financials Equities. MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.35% for KRE.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор