PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MID с RFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MID с RFG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).

MID и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MID - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MID или RFG.

Корреляция

Корреляция между MID и RFG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MID и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MID:

0.24

RFG:

-0.30

Коэф-т Сортино

MID:

0.43

RFG:

-0.27

Коэф-т Омега

MID:

1.06

RFG:

0.97

Коэф-т Кальмара

MID:

0.19

RFG:

-0.27

Коэф-т Мартина

MID:

0.67

RFG:

-0.77

Индекс Язвы

MID:

6.74%

RFG:

9.52%

Дневная вол-ть

MID:

24.00%

RFG:

24.40%

Макс. просадка

MID:

-40.15%

RFG:

-51.93%

Текущая просадка

MID:

-8.24%

RFG:

-13.62%

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у RFG с доходностью -4.80%.

MID

С начала года

-0.58%

1 месяц

13.66%

6 месяцев

-4.35%

1 год

6.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RFG

С начала года

-4.80%

1 месяц

11.63%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-6.61%

5 лет

11.42%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MID и RFG

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.

MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MID и RFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг риск-скорректированной доходности MID, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MID, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг риск-скорректированной доходности RFG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MID c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа RFG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и RFG

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности RFG в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.32%0.38%0.99%0.78%0.26%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%0.60%

Просадки

Сравнение просадок MID и RFG

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и RFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MID и RFG

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеют волатильность 8.05% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...