PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHGVY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MHGVY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mowi ASA ADR (MHGVY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MHGVY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mowi ASA ADR (MHGVY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHGVY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHGVY
Mowi ASA ADR		-3.79%45.61%-1.26%9.21%-25.55%9.21%-14.38%29.60%32.75%1.45%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MHGVY показывает доходность -3.79%, а ^GSPC немного ниже – -3.84%. За последние 10 лет акции MHGVY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.29% соответственно.

MHGVY

1 день
-0.02%
1 месяц
1.72%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
10.70%
1 год
30.40%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.71%
10 лет*
8.60%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mowi ASA ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MHGVY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHGVY
Ранг доходности на риск MHGVY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHGVY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHGVY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHGVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHGVY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHGVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHGVY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mowi ASA ADR (MHGVY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHGVY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.88

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.37

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.39

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

6.43

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHGVY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHGVY на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHGVY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHGVY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.88

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между MHGVY и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MHGVY и ^GSPC

Максимальная просадка MHGVY за все время составила -56.35%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHGVY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MHGVY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.35%

-56.78%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-9.10%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.35%

-25.43%

-30.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.35%

-33.92%

-22.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-5.67%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-10.75%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.62%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MHGVY и ^GSPC

Mowi ASA ADR (MHGVY) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MHGVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHGVY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.29%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

9.55%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

18.33%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

16.90%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.29%

18.04%

+12.25%