PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGNT.ME с MCFTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MGNT.ME с MCFTR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Company Magnit (MGNT.ME) и MOEX Total Return (MCFTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGNT.ME или MCFTR.

Корреляция

Корреляция между MGNT.ME и MCFTR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MGNT.ME и MCFTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Joint Stock Company Magnit (MGNT.ME) и MOEX Total Return (MCFTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

MGNT.ME

С начала года

-15.29%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-47.48%

5 лет

9.51%

10 лет

-3.99%

MCFTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGNT.ME и MCFTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNT.ME
Ранг риск-скорректированной доходности MGNT.ME, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGNT.ME, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNT.ME, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNT.ME, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNT.ME, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNT.ME, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MCFTR
Ранг риск-скорректированной доходности MCFTR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGNT.ME c MCFTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Magnit (MGNT.ME) и MOEX Total Return (MCFTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MGNT.ME и MCFTR

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGNT.ME и MCFTR

Загрузка...