PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - MGGPX tracks the MSCI All Country World Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.11%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGPX имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции VT немного отстают с 12.74%.

MGGPX

1 день
-0.61%
1 месяц
8.64%
С начала года
4.82%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-5.56%
3 года*
15.82%
5 лет*
2.83%
10 лет*
13.11%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		4.82%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between MGGPX and VT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2010 г.

0.82

The correlation between MGGPX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с BGETXMGGPX с ACWI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

MGGPX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.31

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.20

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.04

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

13.53

-13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.31

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и VT

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-50.27%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-9.67%

-18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-16.51%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-26.38%

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-34.24%

-17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-0.88%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-7.02%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

2.17%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и VT

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.83%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.55%

10.17%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

12.70%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

16.05%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

17.23%

+5.86%

Сравнение комиссий MGGPX и VT

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и VT

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and VT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (6.00%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор