Сравнение MGGIX с SCHF
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 10.11%/yr for SCHF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 13.62% против 10.11% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
SCHF
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам MGGIX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 13.66% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Correlation
The correlation between MGGIX and SCHF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between MGGIX and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
MGGIX
SCHF
Сравнение MGGIX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.46 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 9.25 | -9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и SCHF
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -34.87% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -11.48% | -16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -13.41% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -29.14% | -21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -34.87% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -3.41% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -7.34% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 3.04% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и SCHF
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.46% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 15.18% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 17.18% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 16.65% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 17.02% | +6.18% |
Сравнение комиссий MGGIX и SCHF
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и SCHF
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.10% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and SCHF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to SCHF (5.46%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs SCHF's -34.87%.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор