Сравнение MGGIX с SCHF
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.54%/yr vs 10.27%/yr for SCHF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 13.54% против 10.27% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 13.54%
SCHF
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам MGGIX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 4.95% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.56% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Correlation
The correlation between MGGIX and SCHF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between MGGIX and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
MGGIX
SCHF
Сравнение MGGIX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.86 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 11.11 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.09 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.60 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и SCHF
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -34.87% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -11.48% | -16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -13.41% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -29.14% | -21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -34.87% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -0.86% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -7.38% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 2.95% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и SCHF
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.66% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 13.34% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 15.74% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 16.39% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 17.18% | +5.87% |
Сравнение комиссий MGGIX и SCHF
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и SCHF
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.96% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and SCHF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (5.98%) compared to SCHF (5.66%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs SCHF's -34.87%.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор