Сравнение MGGIX с FEOPX

С начала года, MGGIX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у FEOPX с доходностью -2.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FEOPX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Fidelity Enduring Opportunities Fund (FEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEOPX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и FEOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки FEOPX в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и FEOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Fidelity Enduring Opportunities Fund (FEOPX) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.