Сравнение MFG с XLF

С начала года, MFG показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции MFG превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 14.11% против 12.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFG и XLF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и XLF.

Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.