Сравнение MEUG.L с FEUD.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - MEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEUG.L returned 9.94%/yr vs 11.77%/yr for FEUD.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и FEUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 12.54%.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
FEUD.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEUG.L и FEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 20.16% | -8.40% |
FEUD.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares | 12.54% | 47.89% | 4.04% | 10.07% | -9.74% | 13.79% | 0.98% | 17.82% | -15.76% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and FEUD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | 0.51 |
Over the past year, MEUG.L and FEUD.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
FEUD.L
Сравнение MEUG.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | FEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.56 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 12.70 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | FEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.60 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.79 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.56 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и FEUD.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и FEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | FEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -34.17% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.60% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -14.03% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -23.21% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.04% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -6.69% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.85% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и FEUD.L
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) имеют волатильность 3.82% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | FEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.98% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.63% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 14.52% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.64% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 19.89% | -0.50% |
Сравнение комиссий MEUG.L и FEUD.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и FEUD.L
MEUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUD.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares | 2.76% | 3.05% | 3.72% | 2.76% | 2.50% | 1.94% | 1.01% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
MEUG.L and FEUD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.
MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.75% for FEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и FEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор