Сравнение MEUG.L с ACWL.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MEUG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUG.L returned 10.37%/yr vs 13.71%/yr for ACWL.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for ACWL.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и ACWL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у ACWL.L с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции MEUG.L уступали акциям ACWL.L по среднегодовой доходности: 10.37% против 13.71% соответственно.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
ACWL.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам MEUG.L и ACWL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 20.16% | -9.59% | 15.90% |
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 12.22% | 13.63% | 21.43% | 13.09% | -8.59% | 20.41% | 9.74% | 18.01% | 2.02% | 11.14% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and ACWL.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.21 |
Over the past year, MEUG.L and ACWL.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
ACWL.L
Сравнение MEUG.L c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | ACWL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.20 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 17.39 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | ACWL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.01 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.89 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 2.60 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.35 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и ACWL.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки ACWL.L в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и ACWL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | ACWL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -18.15% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -7.06% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -18.15% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -18.15% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -18.15% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.22% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -2.43% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.71% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и ACWL.L
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | ACWL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.63% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 6.99% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 9.84% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 16.52% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 23.32% | -3.93% |
Сравнение комиссий MEUG.L и ACWL.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWL.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и ACWL.L
Ни MEUG.L, ни ACWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
MEUG.L and ACWL.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ACWL.L.
MEUG.L is categorized as Europe Equities, while ACWL.L is Global Equities. MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.45% for ACWL.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и ACWL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор