PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEUD.L с BAS.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEUD.L с BAS.DE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и BASF SE (BAS.DE).

MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEUD.L или BAS.DE.

Корреляция

Корреляция между MEUD.L и BAS.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и BAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и BASF SE (BAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEUD.L:

0.40

BAS.DE:

-0.29

Коэф-т Сортино

MEUD.L:

0.55

BAS.DE:

-0.13

Коэф-т Омега

MEUD.L:

1.07

BAS.DE:

0.98

Коэф-т Кальмара

MEUD.L:

0.37

BAS.DE:

-0.17

Коэф-т Мартина

MEUD.L:

1.31

BAS.DE:

-0.58

Индекс Язвы

MEUD.L:

3.58%

BAS.DE:

11.47%

Дневная вол-ть

MEUD.L:

13.41%

BAS.DE:

29.38%

Макс. просадка

MEUD.L:

-28.57%

BAS.DE:

-60.28%

Текущая просадка

MEUD.L:

-1.17%

BAS.DE:

-29.23%

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у BAS.DE с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции MEUD.L превзошли акции BAS.DE по среднегодовой доходности: 7.70% против -1.52% соответственно.

MEUD.L

С начала года

10.03%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

10.42%

1 год

4.68%

5 лет

11.72%

10 лет

7.70%

BAS.DE

С начала года

7.30%

1 месяц

11.83%

6 месяцев

5.01%

1 год

-6.65%

5 лет

5.51%

10 лет

-1.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEUD.L и BAS.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг риск-скорректированной доходности MEUD.L, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BAS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности BAS.DE, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAS.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAS.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAS.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAS.DE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAS.DE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEUD.L c BAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и BASF SE (BAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BAS.DE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и BAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и BAS.DE

MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAS.DE
BASF SE		5.20%8.01%6.97%7.33%5.34%5.10%4.75%5.13%3.27%3.28%3.96%3.86%

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и BAS.DE

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки BAS.DE в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и BAS.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и BAS.DE

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 5.31%, в то время как у BASF SE (BAS.DE) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...