PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


METVVOOG
Дох-ть с нач. г.23.37%34.79%
Дох-ть за 1 год39.45%44.82%
Дох-ть за 3 года-3.81%7.84%
Коэф-т Шарпа2.042.65
Коэф-т Сортино2.743.39
Коэф-т Омега1.341.48
Коэф-т Кальмара1.032.73
Коэф-т Мартина9.8014.08
Индекс Язвы4.22%3.21%
Дневная вол-ть20.32%17.04%
Макс. просадка-59.64%-32.73%
Текущая просадка-15.77%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между METV и VOOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности METV и VOOG

С начала года, METV показывает доходность 23.37%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 34.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.59%
19.36%
METV
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и VOOG

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.80
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.08

Сравнение коэффициента Шарпа METV и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.65
METV
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и VOOG

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.13%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок METV и VOOG

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.77%
0
METV
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности METV и VOOG

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.17% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
5.25%
METV
VOOG