PortfoliosLab logo
Сравнение METV с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между METV и VOOG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности METV и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.63%
31.61%
METV
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METV:

0.64

VOOG:

0.67

Коэф-т Сортино

METV:

1.07

VOOG:

1.06

Коэф-т Омега

METV:

1.14

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

METV:

0.56

VOOG:

0.75

Коэф-т Мартина

METV:

2.59

VOOG:

2.65

Индекс Язвы

METV:

6.76%

VOOG:

6.26%

Дневная вол-ть

METV:

27.37%

VOOG:

24.87%

Макс. просадка

METV:

-59.64%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

METV:

-19.15%

VOOG:

-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -8.41%.


METV

С начала года

-5.22%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

2.71%

1 год

15.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-8.41%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.66%

5 лет

16.15%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и VOOG

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
METV: 0.75%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METV и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

METV
Ранг риск-скорректированной доходности METV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METV c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
METV: 0.64
VOOG: 0.67
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
METV: 1.07
VOOG: 1.06
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
METV: 1.14
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
METV: 0.56
VOOG: 0.75
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
METV: 2.59
VOOG: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.67
METV
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и VOOG

METV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.00%0.00%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок METV и VOOG

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.15%
-12.91%
METV
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности METV и VOOG

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
16.43%
METV
VOOG